Сравнение PIZ с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PIZ и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 4.93% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.66% против 18.19% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
XMMO
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и XMMO
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PIZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PIZ
XMMO
Сравнение PIZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.86 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.28 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.83 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и XMMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и XMMO
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XMMO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и XMMO
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -55.37% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.81% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -27.91% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -36.74% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -4.39% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -9.52% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.69% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и XMMO
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.07% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 14.28% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 21.97% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.26% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.11% | -2.79% |