PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIZ с IDHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с IDHQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

PIZ и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIZ или IDHQ.

Корреляция

Корреляция между PIZ и IDHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIZ:

1.22

IDHQ:

0.34

Коэф-т Сортино

PIZ:

1.80

IDHQ:

0.67

Коэф-т Омега

PIZ:

1.25

IDHQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

PIZ:

1.55

IDHQ:

0.48

Коэф-т Мартина

PIZ:

7.43

IDHQ:

1.23

Индекс Язвы

PIZ:

3.45%

IDHQ:

5.46%

Дневная вол-ть

PIZ:

20.94%

IDHQ:

17.40%

Макс. просадка

PIZ:

-60.61%

IDHQ:

-73.84%

Текущая просадка

PIZ:

0.00%

IDHQ:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIZ имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции IDHQ немного впереди с 6.73%.

PIZ

С начала года

17.45%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

13.79%

1 год

25.36%

5 лет

12.87%

10 лет

6.63%

IDHQ

С начала года

11.99%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

7.56%

1 год

5.81%

5 лет

9.33%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIZ и IDHQ

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIZ и IDHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг риск-скорректированной доходности PIZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIZ c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IDHQ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IDHQ

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IDHQ в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.58%1.68%1.86%2.04%1.00%0.37%1.58%1.05%1.30%2.21%1.09%1.61%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.30%2.41%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IDHQ

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IDHQ

Загрузка...