PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с IDHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

PIZ и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		4.63%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.97% соответственно.

PIZ

1 день
3.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.50%
1 год
35.08%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.00%

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IOOPIZ с AVDV
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF

Сравнение комиссий PIZ и IDHQ

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

PIZ vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.79

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.77

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

7.31

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.08

Корреляция

Корреляция между PIZ и IDHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IDHQ

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IDHQ в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.49%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IDHQ

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-73.84%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.44%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-33.54%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-33.54%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-8.69%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-21.37%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.25%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IDHQ

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

9.68%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.37%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

18.84%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

16.89%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.69%

+1.65%