Сравнение PIZ с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
PIZ и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и DSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и DSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 1.90% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.46% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у DSTX с доходностью 2.46%.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
DSTX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и DSTX
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DSTX в 0.55%.
Доходность на риск
PIZ vs. DSTX — Ранг доходности на риск
PIZ
DSTX
Сравнение PIZ c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | DSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.53 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.57 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.38 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и DSTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и DSTX
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DSTX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.84% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и DSTX
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и DSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -33.67% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.48% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -33.67% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -8.25% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -9.13% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.09% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и DSTX
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.65% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 12.28% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 18.05% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.91% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.82% | +2.50% |