PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIZ с DSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с DSTX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIZ returned 8.14%/yr vs 8.90%/yr for DSTX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for DSTX.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у DSTX с доходностью 13.63%.

PIZ

1 день
1.08%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
3.33%
С начала года
11.78%
1 год
19.71%
3 года*
22.56%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
Всё время*
5.88%

DSTX

1 день
0.06%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
8.74%
С начала года
13.63%
1 год
30.70%
3 года*
18.60%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
Всё время*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSTX

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
$1.28M$1.17M$486.05K

PIZ

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
$7.45M$5.03M$4.60M

Сравнение доходности по годам PIZ и DSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		11.78%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%2.24%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		13.63%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.59%

Correlation

The correlation between PIZ and DSTX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between PIZ and DSTX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIZ и DSTX

Секторы
PIZ
DSTX

Промышленность

46.9%
12.0%

Финансовые услуги

27.8%
5.8%

Технологии

15.7%
17.0%

Сырьевые материалы

2.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%
14.7%

Энергетика

1.5%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.7%

Здравоохранение

0.7%
10.2%

Недвижимость

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Промышленность

PIZ
46.9%
DSTX
12.0%

Финансовые услуги

PIZ
27.8%
DSTX
5.8%

Технологии

PIZ
15.7%
DSTX
17.0%

Сырьевые материалы

PIZ
2.5%
DSTX
14.3%

Потребительский защитный сектор

PIZ
1.9%
DSTX
5.6%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.7%
DSTX
14.7%

Энергетика

PIZ
1.5%
DSTX
8.6%

Коммунальные услуги

PIZ
1.4%
DSTX
0.7%

Здравоохранение

PIZ
0.7%
DSTX
10.2%

Недвижимость

PIZ
0.4%
DSTX

-

Коммуникационные услуги

PIZ

-

DSTX
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с PIEPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO

Доходность на риск

PIZ vs. DSTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIZ c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIZDSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.89

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.54

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.47

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

8.07

-4.26

PIZ vs. DSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DSTX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIZ и DSTX

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и DSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-33.67%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-12.48%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-13.29%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-31.95%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-0.63%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-8.82%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.81%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и DSTX

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.85%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

13.76%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

16.31%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

17.17%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.82%

+2.91%

Сравнение комиссий PIZ и DSTX

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DSTX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и DSTX

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DSTX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.84%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and DSTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.10%) compared to DSTX (4.85%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs DSTX's -33.67%.

On 5-year performance, DSTX leads with 8.90% vs 8.14% for PIZ. On fees, DSTX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTX has performed better with a 8.90% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

DSTX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.54% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while DSTX is Foreign Large Cap Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Distillate. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.55% for DSTX.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и DSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор