PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с WCMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с WCMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) are both funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 11.53%/yr for WCMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 1.04%/yr for WCMIX.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у WCMIX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям WCMIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.53% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

WCMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
12.42%
1 год
10.59%
3 года*
14.15%
5 лет*
5.32%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и WCMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		11.21%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%35.19%-7.37%31.24%

Correlation

The correlation between PIZ and WCMIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between PIZ and WCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

WCM Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с AVDV
Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с BAFWXWCMIX с IMTMWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX

Доходность на риск

PIZ vs. WCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZWCMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.66

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.07

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.88

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

2.63

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. WCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZWCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.66

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PIZ и WCMIX

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и WCMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZWCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-39.69%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.95%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-16.56%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-39.69%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-39.69%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.97%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-7.48%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.31%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и WCMIX

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZWCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.25%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

14.72%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.20%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.81%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.02%

+0.63%

Сравнение комиссий PIZ и WCMIX

PIZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и WCMIX

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности WCMIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.16%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and WCMIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to WCMIX (5.25%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs WCMIX's -39.69%.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и WCMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор