PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.93% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between PIZ and FNDF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between PIZ and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и FNDF

Секторы
PIZ
FNDF

Промышленность

49.9%
15.9%

Финансовые услуги

28.1%
16.7%

Технологии

10.9%
11.1%

Сырьевые материалы

2.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.9%

Энергетика

2.0%
12.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.7%

Здравоохранение

1.1%
5.5%

Недвижимость

0.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Промышленность

PIZ
49.9%
FNDF
15.9%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
FNDF
16.7%

Технологии

PIZ
10.9%
FNDF
11.1%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
FNDF
6.9%

Энергетика

PIZ
2.0%
FNDF
12.3%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
FNDF
3.8%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
FNDF
10.7%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
FNDF
5.5%

Недвижимость

PIZ
0.5%
FNDF
0.9%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

FNDF
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с IDHQPIZ с AVDV
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

PIZ vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.99

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.89

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.24

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

16.19

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.99

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PIZ и FNDF

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.14%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.60%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-13.89%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-25.56%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-40.14%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-0.67%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-7.64%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.77%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и FNDF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.26%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

12.53%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

15.06%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.18%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.67%

+1.98%

Сравнение комиссий PIZ и FNDF

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и FNDF

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and FNDF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.75% for PIZ. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.34% for PIZ.

PIZ is categorized as Momentum, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор