PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

PIZ и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.42%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.09% соответственно.

PIZ

1 день
4.43%
1 месяц
-10.41%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
32.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.66%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IDHQPIZ с IOOPIZ с AVDV
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий PIZ и FNDF

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

PIZ vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.31

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.02

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.52

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

13.78

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.31

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между PIZ и FNDF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и FNDF

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и FNDF

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-40.14%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.08%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-25.56%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-40.14%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-7.26%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-7.72%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.83%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и FNDF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

8.06%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

11.42%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

17.50%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.05%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.64%

+1.68%