PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с IDMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PIZ tracks the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 12.09%/yr for IDMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.09% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

IDMO

1 день
-1.16%
1 месяц
2.20%
С начала года
7.74%
6 месяцев
12.22%
1 год
23.09%
3 года*
25.70%
5 лет*
15.53%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.74%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PIZ and IDMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.65

Over the past year, PIZ and IDMO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PIZ и IDMO

Секторы
PIZ
IDMO

Промышленность

49.9%
22.6%

Финансовые услуги

28.1%
42.4%

Технологии

10.9%
5.3%

Сырьевые материалы

2.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.5%

Энергетика

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.4%

Здравоохранение

1.1%
1.2%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Промышленность

PIZ
49.9%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
IDMO
42.4%

Технологии

PIZ
10.9%
IDMO
5.3%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
IDMO
10.2%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
IDMO
2.5%

Энергетика

PIZ
2.0%
IDMO
1.9%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
IDMO
8.4%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
IDMO
1.2%

Недвижимость

PIZ
0.5%
IDMO
2.0%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

IDMO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с AVDV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

PIZ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.88

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

7.84

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IDMO

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-39.38%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.31%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-12.65%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-27.07%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-31.34%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-2.31%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-9.76%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.95%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IDMO

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.43%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

14.91%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

16.89%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.84%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.12%

+1.53%

Сравнение комиссий PIZ и IDMO

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IDMO

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IDMO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.53%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and IDMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to IDMO (6.43%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.09% vs 10.75% for PIZ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.09% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.34% for PIZ.

PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.25% for IDMO.

PIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор