PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PIZ и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		4.63%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.86% соответственно.

PIZ

1 день
3.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.50%
1 год
35.08%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.00%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOOPIZ с AVDV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PIZ и IDMO

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PIZ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.66

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

10.75

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между PIZ и IDMO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IDMO

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.49%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IDMO

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-39.38%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.31%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-27.07%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-31.34%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.22%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-9.85%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.05%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IDMO

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

9.12%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

12.67%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

19.21%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.67%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.90%

+1.44%