Сравнение PIZ с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
PIZ и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.66% против 0.20% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и IPOS
И PIZ, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
PIZ vs. IPOS — Ранг доходности на риск
PIZ
IPOS
Сравнение PIZ c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.95 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.49 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.61 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.46 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.00 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и IPOS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и IPOS
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и IPOS
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -73.09% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -17.17% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -70.33% | +29.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -73.09% | +32.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -54.15% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -31.77% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.62% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и IPOS
Текущая волатильность для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) составляет 10.37%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что PIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 17.95% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 23.95% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 29.09% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.49% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 23.69% | -4.37% |