PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

PIZ и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		4.63%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 10.00% против 0.53% соответственно.

PIZ

1 день
3.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.50%
1 год
35.08%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.00%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOOPIZ с AVDV
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с MSFTIPOS с FNDC

Сравнение комиссий PIZ и IPOS

И PIZ, и IPOS имеют комиссию равную 0.80%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
IPOS
Renaissance International IPO ETF

Доходность на риск

PIZ vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.68

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.11

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.84

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

8.62

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.43

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Корреляция

Корреляция между PIZ и IPOS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IPOS

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.49%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IPOS

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-73.09%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-17.17%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-70.33%

+29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-73.09%

+32.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-52.62%

+44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-31.78%

+16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.66%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IPOS

Текущая волатильность для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) составляет 10.20%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

15.75%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

24.15%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

29.25%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

26.52%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.70%

-4.36%