- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 28 дек. 2007 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Momentum, Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $750M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции PIZ — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,507.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) показал доход в 8.40% с начала года и 16.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIZ составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PIZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.25% | 6.54% | -10.41% | 14.39% | 2.47% | -2.93% | -6.05% | 8.40% | |||||
| 2025 | 5.99% | 1.04% | -1.71% | 8.56% | 7.23% | 4.55% | -0.91% | 1.76% | 2.96% | 1.41% | -0.64% | 2.39% | 37.22% |
| 2024 | 1.54% | 4.44% | 2.58% | -3.95% | 7.19% | 1.22% | 1.65% | 3.28% | 1.15% | -2.65% | 2.62% | -3.30% | 16.30% |
| 2023 | 8.63% | -2.55% | 3.77% | 1.94% | -4.26% | 5.00% | 4.43% | -4.31% | -5.68% | -3.59% | 9.31% | 5.49% | 17.96% |
| 2022 | -14.46% | -4.61% | 2.35% | -7.53% | 0.96% | -11.23% | 6.48% | -5.39% | -11.94% | 7.04% | 10.54% | -4.31% | -30.48% |
| 2021 | -1.49% | -0.29% | 2.29% | 6.39% | 3.40% | 1.19% | 4.96% | 4.52% | -8.05% | 5.66% | -1.40% | 2.53% | 20.53% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF has an annualized alpha of -2.14%, beta of 0.94, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2008.
- This ETF participated in 114.27% of S&P 500 Index downside but only 98.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.14% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.14%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 98.89%
- Участие в снижении
- 114.27%
Комиссия
Комиссия PIZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIZ имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.71 | -5.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.76 | $0.61 | $0.59 | $0.56 | $0.41 | $0.12 | $0.45 | $0.24 | $0.36 | $0.47 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF показал максимальную просадку в 60.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF составляет 10.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.61%март 2009 г. | 9mo 23d | 4y 6mo | 5y 4moмай 2008 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.93%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 5moсент. 2021 г. - февр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.44%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 3d | 1y 11moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.95%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 5mo | 3y 4moмарт 2014 г. - июль 2017 г. | — |
Показатели просадок
| PIZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -56.78% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -18.90% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -25.43% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -33.92% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -1.00% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -10.70% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.09% | +2.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIZ
Добавьте Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIZ