PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

PIZ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. PIZ запущен 28 дек. 2007 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

28 дек. 2007 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PIZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PIZ с WCMIX PIZ с FNDF PIZ с VOO PIZ с VTI PIZ с IOO PIZ с IDMO PIZ с AVDV PIZ с SCHG PIZ с IDHQ PIZ с DSTX
Популярные сравнения:
PIZ с WCMIX PIZ с FNDF PIZ с VOO PIZ с VTI PIZ с IOO PIZ с IDMO PIZ с AVDV PIZ с SCHG PIZ с IDHQ PIZ с DSTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) показал доход в 17.45% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIZ составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PIZ

С начала года

17.45%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

13.79%

1 год

24.60%

5 лет

12.85%

10 лет

6.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.99%1.04%-1.71%8.56%2.78%17.45%
20241.54%4.44%2.58%-3.95%7.19%1.22%1.65%3.28%1.15%-2.65%2.60%-3.28%16.30%
20238.63%-2.55%3.77%1.94%-4.26%5.02%4.43%-4.31%-5.68%-3.59%9.31%5.49%17.99%
2022-14.46%-4.61%2.35%-7.53%0.96%-11.23%6.48%-5.39%-11.94%7.04%10.54%-4.31%-30.48%
2021-1.49%-0.29%2.29%6.39%3.40%1.18%4.96%4.52%-8.05%5.66%-1.40%2.53%20.53%
20200.24%-7.52%-14.97%8.30%9.23%3.33%5.25%5.94%0.78%-4.01%8.29%4.81%17.96%
20196.73%3.71%1.86%3.79%-3.62%5.30%-0.03%-1.78%-0.31%2.82%3.26%3.32%27.52%
20186.29%-4.52%-0.57%-2.11%3.48%-1.96%2.15%0.36%-2.59%-10.78%-0.98%-5.14%-16.15%
20174.72%0.76%3.32%5.06%4.45%1.13%2.49%0.61%2.35%1.00%0.82%0.73%30.96%
2016-6.37%-1.58%5.59%0.13%1.95%-2.49%3.17%-0.38%1.74%-5.95%-3.95%0.79%-7.80%
2015-0.67%6.70%-2.28%3.05%-1.83%-4.48%2.55%-6.13%-2.31%3.38%2.41%0.00%-0.33%
2014-4.41%8.37%-1.81%-2.00%1.55%-0.94%-3.91%1.70%-4.95%0.53%1.31%-2.96%-7.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIZ составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.61$0.59$0.56$0.41$0.13$0.46$0.24$0.36$0.47$0.26$0.39

Дивидендный доход

1.58%1.68%1.86%2.04%1.00%0.37%1.58%1.05%1.30%2.21%1.09%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.61
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.59
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.03$0.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.41
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.26
2014$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF показал максимальную просадку в 60.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1137 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.61%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.113717 сент. 2013 г.1339
-40.94%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.58312 февр. 2025 г.864
-36.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25427 дек. 2019 г.483
-22.95%7 мар. 2014 г.48811 февр. 2016 г.35917 июл. 2017 г.847

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...