PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

PIZ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. PIZ запущен 28 дек. 2007 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

28 дек. 2007 г.

Регион

Global ex-U.S. (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PIZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Популярные сравнения:
PIZ с WCMIX PIZ с FNDF PIZ с VOO PIZ с IDMO PIZ с VTI PIZ с IOO PIZ с AVDV PIZ с SCHG PIZ с IDHQ PIZ с DSTX
Популярные сравнения:
PIZ с WCMIX PIZ с FNDF PIZ с VOO PIZ с IDMO PIZ с VTI PIZ с IOO PIZ с AVDV PIZ с SCHG PIZ с IDHQ PIZ с DSTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) показал доход в 22.54% с начала года и 27.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIZ составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PIZ

С начала года

22.54%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

18.52%

1 год

27.24%

3 года

14.45%

5 лет

12.25%

10 лет

7.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.99%1.04%-1.71%8.56%7.23%22.54%
20241.54%4.44%2.58%-3.95%7.19%1.22%1.65%3.28%1.15%-2.65%2.60%-3.28%16.30%
20238.63%-2.55%3.77%1.94%-4.26%5.02%4.43%-4.31%-5.68%-3.59%9.31%5.49%17.99%
2022-14.46%-4.61%2.35%-7.53%0.96%-11.23%6.48%-5.39%-11.94%7.04%10.54%-4.31%-30.48%
2021-1.49%-0.29%2.29%6.39%3.40%1.18%4.96%4.52%-8.05%5.66%-1.40%2.53%20.53%
20200.24%-7.52%-14.97%8.30%9.23%3.33%5.25%5.94%0.78%-4.01%8.29%4.81%17.96%
20196.73%3.71%1.86%3.79%-3.62%5.30%-0.03%-1.78%-0.31%2.82%3.26%3.32%27.52%
20186.29%-4.52%-0.57%-2.11%3.48%-1.96%2.15%0.36%-2.59%-10.78%-0.98%-5.14%-16.15%
20174.72%0.76%3.32%5.06%4.45%1.13%2.49%0.61%2.35%1.00%0.82%0.73%30.96%
2016-6.37%-1.58%5.59%0.13%1.95%-2.49%3.17%-0.38%1.74%-5.95%-3.95%0.79%-7.80%
2015-0.67%6.70%-2.28%3.05%-1.83%-4.48%2.55%-6.13%-2.31%3.38%2.41%0.00%-0.33%
2014-4.41%8.37%-1.81%-2.00%1.55%-0.94%-3.91%1.70%-4.95%0.53%1.31%-2.96%-7.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIZ составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIZ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.61$0.59$0.56$0.41$0.13$0.46$0.24$0.36$0.47$0.26$0.39

Дивидендный доход

1.52%1.68%1.86%2.04%1.00%0.37%1.58%1.05%1.30%2.21%1.09%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.29$0.61
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.59
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.03$0.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.41
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.26
2014$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF показал максимальную просадку в 60.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1137 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.61%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.113717 сент. 2013 г.1339
-40.94%3 сент. 2021 г.28114 окт. 2022 г.58312 февр. 2025 г.864
-36.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25427 дек. 2019 г.483
-22.95%7 мар. 2014 г.48811 февр. 2016 г.35917 июл. 2017 г.847
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...