PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIZ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с IOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.50%/yr vs 16.57%/yr for IOO. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 16.57% соответственно.

PIZ

1 день
1.08%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
3.33%
С начала года
11.78%
1 год
19.71%
3 года*
22.56%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
Всё время*
5.88%

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

PIZ

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
$7.45M$5.03M$4.60M

Сравнение доходности по годам PIZ и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		11.78%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between PIZ and IOO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.79

The correlation between PIZ and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и IOO

Секторы
PIZ
IOO

Промышленность

46.9%
5.3%

Финансовые услуги

27.8%
10.0%

Технологии

15.7%
45.4%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
7.8%

Энергетика

1.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Здравоохранение

0.7%
9.2%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Промышленность

PIZ
46.9%
IOO
5.3%

Финансовые услуги

PIZ
27.8%
IOO
10.0%

Технологии

PIZ
15.7%
IOO
45.4%

Сырьевые материалы

PIZ
2.5%
IOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

PIZ
1.9%
IOO
5.8%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.7%
IOO
7.8%

Энергетика

PIZ
1.5%
IOO
3.5%

Коммунальные услуги

PIZ
1.4%
IOO
0.5%

Здравоохранение

PIZ
0.7%
IOO
9.2%

Недвижимость

PIZ
0.4%
IOO
0.2%

Коммуникационные услуги

PIZ

-

IOO
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с PIEPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

PIZ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIZ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIZIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.20

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.01

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.24

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

12.09

-8.28

PIZ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IOO

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-55.85%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-9.94%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-19.19%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-23.52%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-31.43%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-0.11%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-11.22%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.66%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IOO

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.51%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

11.92%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

14.64%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

17.23%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.74%

+1.99%

Сравнение комиссий PIZ и IOO

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IOO

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IOO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and IOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.10%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs 10.50% for PIZ. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.80% for IOO.

PIZ is categorized as Momentum, while IOO is Global Equities. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор