PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PIZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.42%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.98% соответственно.

PIZ

1 день
4.43%
1 месяц
-10.41%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
32.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.66%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PIZ и SPY

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PIZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.93

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.45

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.30

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между PIZ и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и SPY

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и SPY

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-55.19%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.05%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-24.50%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-33.72%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-6.24%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-9.09%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.52%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и SPY

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.31%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

9.47%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

19.05%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.06%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.92%

+1.40%