PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.75%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIZ показывает доходность 16.21%, а SPHQ немного ниже – 15.48%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.75% против 15.01% соответственно.

PIZ

1 день
-0.99%
1 месяц
1.00%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
29.33%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.75%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		16.21%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PIZ and SPHQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г.

0.72

The correlation between PIZ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIZ и SPHQ

Секторы
PIZ
SPHQ

Промышленность

49.9%
24.3%

Финансовые услуги

28.1%
13.3%

Технологии

10.9%
28.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
15.4%

Энергетика

2.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
4.6%

Здравоохранение

1.1%
8.4%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Промышленность

PIZ
49.9%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

PIZ
28.1%
SPHQ
13.3%

Технологии

PIZ
10.9%
SPHQ
28.1%

Сырьевые материалы

PIZ
2.6%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

PIZ
2.1%
SPHQ
15.4%

Энергетика

PIZ
2.0%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

PIZ
1.6%
SPHQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.6%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

PIZ
1.1%
SPHQ
8.4%

Недвижимость

PIZ
0.5%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

PIZ

-

SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PIZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.85

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.69

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.62

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

11.17

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PIZ и SPHQ

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-57.83%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.90%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-16.57%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-25.04%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-31.60%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-10.70%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.08%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и SPHQ

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

3.49%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

10.18%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

12.62%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.45%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.86%

+1.79%

Сравнение комиссий PIZ и SPHQ

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и SPHQ

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.34%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and SPHQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.23%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 10.75% for PIZ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.04% for SPHQ.

PIZ is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор