Сравнение PIZ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PIZ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.57% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PIZ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.53% соответственно.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
SPHQ
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и SPHQ
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PIZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PIZ
SPHQ
Сравнение PIZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.46 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 6.45 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и SPHQ
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и SPHQ
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -57.83% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.84% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -25.04% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -31.60% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -6.75% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -10.78% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.45% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и SPHQ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.40% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 9.64% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 17.13% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.40% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.81% | +1.51% |