PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PIZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		4.63%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.20% соответственно.

PIZ

1 день
3.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.50%
1 год
35.08%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.00%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PIZ и SPHD

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PIZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.23

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.42

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.25

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

0.80

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.23

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.33

Корреляция

Корреляция между PIZ и SPHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и SPHD

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.49%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и SPHD

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-41.39%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.33%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-19.50%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-41.39%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.48%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-4.70%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и SPHD

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

3.15%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

7.86%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

14.46%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

14.20%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.65%

+1.69%