Сравнение PIZ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PIZ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.42% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 6.95% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 7.17% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 7.17%.
PIZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.66%
SOXQ
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 33.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и SOXQ
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PIZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PIZ
SOXQ
Сравнение PIZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.58 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.47 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 16.40 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и SOXQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и SOXQ
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SOXQ в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.54% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.47% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и SOXQ
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -46.01% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -17.44% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -10.36% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -13.38% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.75% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) составляет 10.37%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что PIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 13.15% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 26.20% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 40.06% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 36.09% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 36.09% | -16.77% |