PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIZ с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIZ с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PIZ tracks the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIZ returned 10.24%/yr vs 5.99%/yr for PXI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PIZ charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции PIZ превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.99% соответственно.

PIZ

1 день
-1.95%
1 месяц
-6.55%
6 месяцев
3.85%
С начала года
8.40%
1 год
16.78%
3 года*
20.97%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.24%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIZ и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		8.40%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between PIZ and PXI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2008 г.

0.49

The correlation between PIZ and PXI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIZ и PXI

Секторы
PIZ
PXI

Промышленность

48.1%
0.9%

Финансовые услуги

27.7%
0.3%

Технологии

13.7%

-

Сырьевые материалы

2.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Энергетика

1.7%
95.1%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

PIZ
48.1%
PXI
0.9%

Финансовые услуги

PIZ
27.7%
PXI
0.3%

Технологии

PIZ
13.7%
PXI

-

Сырьевые материалы

PIZ
2.8%
PXI
4.9%

Потребительский защитный сектор

PIZ
1.9%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

PIZ
1.7%
PXI

-

Энергетика

PIZ
1.7%
PXI
95.1%

Коммунальные услуги

PIZ
1.5%
PXI

-

Здравоохранение

PIZ
0.9%
PXI

-

Недвижимость

PIZ
0.4%
PXI

-

Коммуникационные услуги

PIZ

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IOOPIZ с IDHQ
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

PIZ vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIZPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.66

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.20

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.99

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

8.17

-4.33

PIZ vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIZ и PXI

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIZPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-85.08%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.40%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-30.74%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-33.47%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-79.55%

+38.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.78%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-29.31%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.52%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и PXI

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIZPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.64%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

17.57%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

22.32%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

33.07%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

36.97%

-17.35%

Сравнение комиссий PIZ и PXI

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и PXI

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.58%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PIZ and PXI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (8.43%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, PIZ dropped -60.61% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.24% vs 5.99% for PXI. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.24% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

PIZ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.27% for PXI.

PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.80% for PIZ and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIZ и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор