PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIZ с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIZ с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

PIZ и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIZ и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIZ и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		4.63%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIZ имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции IMTM немного отстают с 9.75%.

PIZ

1 день
3.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.50%
1 год
35.08%
3 года*
21.49%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.00%

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с FNDFPIZ с IDHQPIZ с IOO
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий PIZ и IMTM

PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

PIZ vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIZ c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIZIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.14

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.30

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

9.17

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIZ vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIZ и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIZIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между PIZ и IMTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIZ и IMTM

Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.49%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PIZ и IMTM

Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

PIZIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-32.66%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.85%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-32.66%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.93%

-32.66%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-7.08%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-7.53%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.22%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PIZ и IMTM

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIZIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

9.33%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.15%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

18.92%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.45%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.51%

+1.83%