PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.48%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PIO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.27% соответственно.

PIO

1 день
0.39%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.06%
1 год
3.19%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.31%
10 лет*
8.48%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.53%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between PIO and UGA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.24

The correlation between PIO and UGA shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PIO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.27

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.71

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

5.37

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

12.86

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.27

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PIO и UGA

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-86.59%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.88%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-26.68%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-38.11%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-75.89%

+40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-14.75%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-36.76%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

6.20%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и UGA

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.19%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

11.64%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

30.48%

-18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

35.27%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

34.40%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

37.27%

-19.05%

Сравнение комиссий PIO и UGA

И PIO, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и UGA

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		1.01%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIO and UGA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to PIO (4.19%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 8.48% for PIO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIO and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

PIO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for UGA.

PIO is categorized as Water Equities, while UGA is Oil & Gas. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор