Сравнение PIO с AQWA
PIO (Invesco Global Water ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIO returned 3.14%/yr vs 5.21%/yr for AQWA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.
Доходность
Сравнение доходности PIO и AQWA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 0.45%.
PIO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 8.99%
AQWA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIO и AQWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.15% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 18.09% |
AQWA Global X Clean Water ETF | 0.45% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
Correlation
The correlation between PIO and AQWA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between PIO and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIO vs. AQWA — Ранг доходности на риск
PIO
AQWA
Сравнение PIO c AQWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIO | AQWA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIO и AQWA
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и AQWA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -29.44% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.34% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -14.55% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -29.44% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -9.77% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -8.28% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.39% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и AQWA
Invesco Global Water ETF (PIO) и Global X Clean Water ETF (AQWA) имеют волатильность 4.41% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIO | AQWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.43% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 11.18% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 14.54% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.79% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.65% | +1.51% |
Сравнение комиссий PIO и AQWA
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и AQWA
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AQWA в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.46% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.92% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
PIO and AQWA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQWA has higher volatility (4.43%) compared to PIO (4.41%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs AQWA's -29.44%.
On 5-year performance, AQWA leads with 5.21% vs 3.14% for PIO. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AQWA has performed better with a 5.21% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.
AQWA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.92% for PIO.
PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.50% for AQWA.
PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIO и AQWA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор