PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с AQWA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIO returned 3.23%/yr vs 4.62%/yr for AQWA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности PIO и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью -0.68%.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

AQWA

1 день
0.06%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-3.10%
1 год
0.82%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%16.73%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.68%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between PIO and AQWA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between PIO and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и AQWA

Секторы
PIO
AQWA

Промышленность

56.4%
56.9%

Сырьевые материалы

8.6%
1.7%

Технологии

8.0%
2.0%

Коммунальные услуги

7.7%
34.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.7%

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
56.4%
AQWA
56.9%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
AQWA
1.7%

Технологии

PIO
8.0%
AQWA
2.0%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
AQWA
34.8%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
AQWA
1.7%

Здравоохранение

PIO
4.6%
AQWA

-

Финансовые услуги

PIO
0.2%
AQWA

-

Коммуникационные услуги

PIO

-

AQWA

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

AQWA
2.9%

Энергетика

PIO

-

AQWA

-

Недвижимость

PIO

-

AQWA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY

Доходность на риск

PIO vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.06

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.18

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.07

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

0.17

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PIO и AQWA

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-29.44%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.34%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-14.55%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-29.44%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-10.78%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-8.27%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и AQWA

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.94%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.85%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.33%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.75%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

16.65%

+1.57%

Сравнение комиссий PIO и AQWA

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и AQWA

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and AQWA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to AQWA (3.94%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs AQWA's -29.44%.

On 5-year performance, AQWA leads with 4.62% vs 3.23% for PIO. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AQWA has performed better with a 4.62% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.02% for PIO.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.50% for AQWA.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор