PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с PHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 11.55%/yr for PHO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PIO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности PIO и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.55% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

PHO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-3.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.40%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between PIO and PHO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between PIO and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и PHO

Секторы
PIO
PHO

Промышленность

56.4%
56.3%

Сырьевые материалы

8.6%
8.4%

Технологии

8.0%
13.1%

Коммунальные услуги

7.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%
8.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
56.4%
PHO
56.3%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
PHO
8.4%

Технологии

PIO
8.0%
PHO
13.1%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
PHO
14.1%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
PHO

-

Здравоохранение

PIO
4.6%
PHO
8.2%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
PHO
0.0%

Коммуникационные услуги

PIO

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

PHO

-

Энергетика

PIO

-

PHO

-

Недвижимость

PIO

-

PHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

PIO vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.25

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.25

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.27

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.69

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PIO и PHO

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-55.62%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.78%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-19.19%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.60%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-34.92%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-10.62%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-10.18%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.31%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и PHO

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.01%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.92%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.03%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.35%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.45%

-1.23%

Сравнение комиссий PIO и PHO

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и PHO

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and PHO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to PHO (4.01%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.55% vs 8.55% for PIO. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.55% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.58% for PHO.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.60% for PHO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор