PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIO с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с PHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIO (Invesco Global Water ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.70%/yr vs 11.75%/yr for PHO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PIO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности PIO и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.75% соответственно.

PIO

1 день
0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
2.42%
1 год
2.84%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.70%

PHO

1 день
2.37%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-5.62%
С начала года
-0.34%
1 год
0.78%
3 года*
7.67%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		2.42%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-0.34%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between PIO and PHO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.82

The correlation between PIO and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и PHO

Секторы
PIO
PHO

Промышленность

59.2%
53.8%

Коммунальные услуги

15.6%
14.2%

Сырьевые материалы

8.8%
8.6%

Технологии

8.2%
12.9%

Здравоохранение

5.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
59.2%
PHO
53.8%

Коммунальные услуги

PIO
15.6%
PHO
14.2%

Сырьевые материалы

PIO
8.8%
PHO
8.6%

Технологии

PIO
8.2%
PHO
12.9%

Здравоохранение

PIO
5.3%
PHO
10.6%

Потребительский циклический сектор

PIO
2.9%
PHO

-

Финансовые услуги

PIO
0.0%
PHO
0.0%

Коммуникационные услуги

PIO

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

PHO

-

Энергетика

PIO

-

PHO

-

Недвижимость

PIO

-

PHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLNPIO с IVV
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

PIO vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIOPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.05

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.06

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

0.13

+0.41

PIO vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIO и PHO

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-55.62%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.78%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-19.19%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.60%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-34.92%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.84%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-10.17%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

6.06%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и PHO

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.12%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.79%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.52%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.47%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.46%

-1.33%

Сравнение комиссий PIO и PHO

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и PHO

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.90%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and PHO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (5.12%) compared to PIO (4.39%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.75% vs 8.70% for PIO. On fees, PHO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.75% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.58% for PHO.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.59% for PHO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор