Сравнение PIO с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PIO и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.33% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и PHO
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
PIO vs. PHO — Ранг доходности на риск
PIO
PHO
Сравнение PIO c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.37 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PIO и PHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и PHO
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PHO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и PHO
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -55.62% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.98% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -28.60% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -34.92% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -9.16% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -10.19% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.91% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и PHO
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.37% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.91% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.58% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.35% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.43% | -1.30% |