Сравнение PIO с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PIO и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или PHO.
Основные характеристики
| PIO | PHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.08% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | 24.53% | 36.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.16% | 6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.15% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.47 | 13.25 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 15.20% |
| Макс. просадка | -64.91% | -55.62% |
| Текущая просадка | -4.61% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между PIO и PHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и PHO
С начала года, PIO показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 7.15% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и PHO
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и PHO
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PHO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и PHO
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и PHO
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.80%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.