PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIO с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIO с ICLN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).

PIO и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или ICLN.

Корреляция

Корреляция между PIO и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIO:

0.07

ICLN:

-0.33

Коэф-т Сортино

PIO:

0.30

ICLN:

-0.24

Коэф-т Омега

PIO:

1.04

ICLN:

0.97

Коэф-т Кальмара

PIO:

0.12

ICLN:

-0.09

Коэф-т Мартина

PIO:

0.35

ICLN:

-0.41

Индекс Язвы

PIO:

5.87%

ICLN:

16.39%

Дневная вол-ть

PIO:

18.15%

ICLN:

23.41%

Макс. просадка

PIO:

-64.91%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

PIO:

0.00%

ICLN:

-65.35%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции PIO превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 6.94% против 2.32% соответственно.

PIO

С начала года

11.31%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

7.09%

1 год

1.50%

5 лет

11.02%

10 лет

6.94%

ICLN

С начала года

13.88%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

8.24%

1 год

-6.98%

5 лет

3.79%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIO и ICLN

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.

PIO
Invesco Global Water ETF
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIO и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и ICLN

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ICLN в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIO
Invesco Global Water ETF		0.81%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%1.42%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.62%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PIO и ICLN

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и ICLN

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.81%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...