Сравнение PIO с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
PIO и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или ICLN.
Основные характеристики
| PIO | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.73% | -22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.34% | -13.19% |
| Дох-ть за 3 года | -0.33% | -20.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.18% | 3.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | -0.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.91 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 10.83% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 25.94% |
| Макс. просадка | -64.91% | -87.16% |
| Текущая просадка | -4.94% | -68.33% |
Корреляция
Корреляция между PIO и ICLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIO и ICLN
С начала года, PIO показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -22.62%. За последние 10 лет акции PIO превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 7.13% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и ICLN
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и ICLN
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ICLN в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.83% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.83% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и ICLN
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и ICLN
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.77%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.