PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с ICLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PIO (Invesco Global Water ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 9.08%/yr vs 8.77%/yr for ICLN. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIO charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности PIO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIO имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции ICLN немного отстают с 8.77%.

PIO

1 день
0.48%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-0.28%
С начала года
6.27%
1 год
5.58%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.08%
Всё время*
4.73%

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

PIO

Invesco Global Water ETF
$334.86K$293.86K$414.80K

Сравнение доходности по годам PIO и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		6.27%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between PIO and ICLN is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PIO and ICLN has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PIO и ICLN

Секторы
PIO
ICLN

Промышленность

53.0%
22.6%

Коммунальные услуги

17.6%
40.9%

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.6%
1.7%

Технологии

8.1%
25.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
53.0%
ICLN
22.6%

Коммунальные услуги

PIO
17.6%
ICLN
40.9%

Здравоохранение

PIO
10.2%
ICLN

-

Сырьевые материалы

PIO
9.6%
ICLN
1.7%

Технологии

PIO
8.1%
ICLN
25.0%

Потребительский циклический сектор

PIO
1.6%
ICLN
0.1%

Финансовые услуги

PIO
0.0%
ICLN
0.1%

Коммуникационные услуги

PIO

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

ICLN

-

Энергетика

PIO

-

ICLN
8.3%

Недвижимость

PIO

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с IVV
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

PIO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PIO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.13

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.63

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.21

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

4.02

-3.02

PIO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIO и ICLN

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-87.15%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-28.78%

+15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-36.96%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-57.16%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-66.75%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-50.58%

+47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-66.41%

+51.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

8.62%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и ICLN

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.60%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

10.50%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

25.32%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

30.79%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

28.09%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

27.55%

-9.39%

Сравнение комиссий PIO и ICLN

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и ICLN

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ICLN в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.87%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and ICLN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (10.50%) compared to PIO (4.60%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, PIO leads with 9.08% vs 8.77% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIO has performed better with a 9.08% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

ICLN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.87% for PIO.

PIO is categorized as Water Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор