Сравнение PIO с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
PIO и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIO имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции ICLN немного отстают с 8.94%.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и ICLN
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
PIO vs. ICLN — Ранг доходности на риск
PIO
ICLN
Сравнение PIO c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.38 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.01 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 5.60 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 15.65 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.38 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.12 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PIO и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и ICLN
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и ICLN
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -87.15% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.22% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -57.16% | +22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -66.75% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -50.31% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -66.84% | +51.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и ICLN
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 10.23% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 20.47% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 26.14% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 27.16% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 27.04% | -8.91% |