PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с FIW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.99%/yr vs 12.64%/yr for FIW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности PIO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.64% соответственно.

PIO

1 день
-1.35%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.15%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.14%
10 лет*
8.99%

FIW

1 день
-0.33%
1 месяц
2.90%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-1.15%
3 года*
7.63%
5 лет*
5.63%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.15%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
FIW
First Trust Water ETF		-3.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between PIO and FIW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between PIO and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и FIW

Секторы
PIO
FIW

Промышленность

55.6%
54.1%

Сырьевые материалы

9.1%
5.4%

Технологии

8.4%
8.1%

Коммунальные услуги

7.8%
16.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
2.7%

Здравоохранение

4.9%
8.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
55.6%
FIW
54.1%

Сырьевые материалы

PIO
9.1%
FIW
5.4%

Технологии

PIO
8.4%
FIW
8.1%

Коммунальные услуги

PIO
7.8%
FIW
16.2%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
FIW
2.7%

Здравоохранение

PIO
4.9%
FIW
8.1%

Финансовые услуги

PIO
0.0%
FIW

-

Коммуникационные услуги

PIO

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

FIW
2.7%

Энергетика

PIO

-

FIW

-

Недвижимость

PIO

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLNPIO с IVV
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с CWW.TOFIW с ICLN

Доходность на риск

PIO vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIOFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.07

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.01

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.08

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.20

+0.63

PIO vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIO и FIW

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-52.75%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.81%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.32%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.53%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-36.60%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-9.03%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-8.30%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.70%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FIW

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.41%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.68%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.92%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

15.78%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.39%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.89%

-1.73%

Сравнение комиссий PIO и FIW

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FIW

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.92%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and FIW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (4.68%) compared to PIO (4.41%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.64% vs 8.99% for PIO. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.64% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.78% for FIW.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.50% for FIW.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор