Сравнение PIO с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW).
PIO и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.89% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и FIW
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
PIO vs. FIW — Ранг доходности на риск
PIO
FIW
Сравнение PIO c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.21 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.46 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.04 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PIO и FIW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и FIW
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и FIW
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -52.75% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.74% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -28.53% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -36.60% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -9.95% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -8.29% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и FIW
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.83% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.03% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.65% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.30% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.88% | -1.75% |