PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIO с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с FIW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PIO (Invesco Global Water ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.70%/yr vs 12.42%/yr for FIW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности PIO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.42% соответственно.

PIO

1 день
0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
2.42%
1 год
2.84%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.70%

FIW

1 день
2.18%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
-4.94%
С начала года
1.34%
1 год
2.59%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		2.42%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
FIW
First Trust Water ETF		1.34%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between PIO and FIW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between PIO and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и FIW

Секторы
PIO
FIW

Промышленность

59.2%
52.6%

Коммунальные услуги

15.6%
15.8%

Сырьевые материалы

8.8%
5.3%

Технологии

8.2%
7.9%

Здравоохранение

5.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

2.9%
2.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
59.2%
FIW
52.6%

Коммунальные услуги

PIO
15.6%
FIW
15.8%

Сырьевые материалы

PIO
8.8%
FIW
5.3%

Технологии

PIO
8.2%
FIW
7.9%

Здравоохранение

PIO
5.3%
FIW
7.9%

Потребительский циклический сектор

PIO
2.9%
FIW
2.6%

Финансовые услуги

PIO
0.0%
FIW

-

Коммуникационные услуги

PIO

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

FIW
2.6%

Энергетика

PIO

-

FIW

-

Недвижимость

PIO

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLNPIO с IVV
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с CWW.TOFIW с ICLN

Доходность на риск

PIO vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIOFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.35

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.19

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

0.44

+0.10

PIO vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIW равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIO и FIW

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-52.75%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.81%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.32%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.53%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-36.60%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.96%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-8.29%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.90%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FIW

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.39%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.31%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.38%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.09%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.47%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.88%

-1.75%

Сравнение комиссий PIO и FIW

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FIW

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FIW в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.71%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.90%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and FIW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (5.31%) compared to PIO (4.39%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.42% vs 8.70% for PIO. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.42% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.71% for FIW.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.50% for FIW.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор