PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIO с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIO и FIW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF
-0.13%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.89% соответственно.


PIO

1 день
1.45%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.69%
1 год
10.97%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.95%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Water ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий PIO и FIW

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

PIO vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIO
Ранг доходности на риск PIO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIOFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.21

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.46

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.33

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

1.04

+1.94

PIO vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIOFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между PIO и FIW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FIW

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FIW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF
1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PIO и FIW

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


PIOFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-52.75%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.74%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.53%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-36.60%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-9.95%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-8.29%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.01%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FIW

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIOFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.83%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.03%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.65%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.30%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.88%

-1.75%