PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с FIW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both Water Equities funds - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 12.18%/yr for FIW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.54%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности PIO и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.18% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

FIW

1 день
0.28%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-2.02%
3 года*
7.84%
5 лет*
5.36%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
FIW
First Trust Water ETF		-3.78%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between PIO and FIW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between PIO and FIW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и FIW

Секторы
PIO
FIW

Промышленность

56.4%
54.1%

Сырьевые материалы

8.6%
5.4%

Технологии

8.0%
8.1%

Коммунальные услуги

7.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
2.7%

Здравоохранение

4.6%
8.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
56.4%
FIW
54.1%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
FIW
5.4%

Технологии

PIO
8.0%
FIW
8.1%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
FIW
16.2%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
FIW
2.7%

Здравоохранение

PIO
4.6%
FIW
8.1%

Финансовые услуги

PIO
0.2%
FIW

-

Коммуникационные услуги

PIO

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

FIW
2.7%

Энергетика

PIO

-

FIW

-

Недвижимость

PIO

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с CWW.TOFIW с EBLU

Доходность на риск

PIO vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.13

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.08

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.15

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

-0.38

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PIO и FIW

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-52.75%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.81%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-18.32%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.53%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-36.60%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-9.76%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-8.30%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.33%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и FIW

Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 4.44% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.45%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.42%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.50%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.35%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.90%

-1.68%

Сравнение комиссий PIO и FIW

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и FIW

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FIW в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and FIW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (4.45%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.18% vs 8.55% for PIO. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.18% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.79% for FIW.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.54% for FIW.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор