Сравнение PIO с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW).
PIO и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или FIW.
Основные характеристики
| PIO | FIW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.87% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 6.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 14.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 12.48 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 15.61% |
| Макс. просадка | -64.91% | -52.75% |
| Текущая просадка | -3.90% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между PIO и FIW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и FIW
С начала года, PIO показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 7.25% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и FIW
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и FIW
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FIW в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
FIW First Trust Water ETF | 0.58% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и FIW
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и FIW
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.85%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.