Сравнение PIO с COMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP).
PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или COMP.
Основные характеристики
| PIO | COMP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.75% | 78.19% |
| Дох-ть за 1 год | 22.67% | 243.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -16.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.89 | 21.18 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 11.42% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 72.11% |
| Макс. просадка | -64.91% | -90.82% |
| Текущая просадка | -4.91% | -66.75% |
Корреляция
Корреляция между PIO и COMP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIO и COMP
С начала года, PIO показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 78.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и COMP
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.83% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и COMP
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и COMP
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.80%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.