Сравнение PIO с COMP

С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -30.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа COMP равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIO и COMP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и COMP.

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.83%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.