PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с COMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с COMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) is Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while COMP (Compass, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PIO returned 3.23%/yr vs -11.41%/yr for COMP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIO и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью -28.00%.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

COMP

1 день
-11.82%
1 месяц
7.79%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-27.52%
1 год
25.58%
3 года*
24.96%
5 лет*
-11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и COMP

2026 (YTD)20252024202320222021
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%20.30%
COMP
Compass, Inc.		-28.00%80.68%55.59%61.37%-74.37%-54.89%

Correlation

The correlation between PIO and COMP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Compass, Inc.

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с VOOPIO с ICLN
Часто сравнивают с COMP:
COMP с XRP-USDCOMP с QQQCOMP с ZCOMP с APPNCOMP с VOOCOMP с SSRMCOMP с WSP.TO

Доходность на риск

PIO vs. COMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг доходности на риск COMP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOCOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.07

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.51

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

1.10

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. COMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOCOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.22

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PIO и COMP

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и COMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOCOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-90.82%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-50.81%

+37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-57.24%

+40.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-89.25%

+54.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-62.23%

+53.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-66.54%

+51.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

23.34%

-18.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и COMP

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.44%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOCOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

31.75%

-27.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

50.63%

-38.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

63.27%

-48.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

79.91%

-62.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

79.14%

-60.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и COMP

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMP
Compass, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and COMP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMP has higher volatility (31.75%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs COMP's -90.82%.

COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и COMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор