PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIO с COMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIO с COMP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP).

PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или COMP.

Корреляция

Корреляция между PIO и COMP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIO и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIO:

0.04

COMP:

0.82

Коэф-т Сортино

PIO:

0.22

COMP:

2.16

Коэф-т Омега

PIO:

1.03

COMP:

1.27

Коэф-т Кальмара

PIO:

0.07

COMP:

1.00

Коэф-т Мартина

PIO:

0.20

COMP:

6.15

Индекс Язвы

PIO:

5.87%

COMP:

13.62%

Дневная вол-ть

PIO:

18.13%

COMP:

70.71%

Макс. просадка

PIO:

-64.91%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

PIO:

-1.68%

COMP:

-68.98%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью 6.84%.

PIO

С начала года

8.80%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

3.08%

1 год

0.33%

5 лет

10.69%

10 лет

6.81%

COMP

С начала года

6.84%

1 месяц

-16.44%

6 месяцев

-6.72%

1 год

60.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIO и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIO c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и COMP

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIO
Invesco Global Water ETF		0.83%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%
COMP
Compass, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIO и COMP

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и COMP

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 5.82%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 25.02%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...