PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIO с COMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIO и COMP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PIO и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.64%
-69.08%
PIO
COMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIO:

0.15

COMP:

1.49

Коэф-т Сортино

PIO:

0.31

COMP:

2.36

Коэф-т Омега

PIO:

1.04

COMP:

1.27

Коэф-т Кальмара

PIO:

0.19

COMP:

1.20

Коэф-т Мартина

PIO:

0.53

COMP:

8.93

Индекс Язвы

PIO:

4.23%

COMP:

11.46%

Дневная вол-ть

PIO:

14.74%

COMP:

68.50%

Макс. просадка

PIO:

-64.91%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

PIO:

-9.24%

COMP:

-69.08%

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 65.69%.


PIO

С начала года

-0.01%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-3.24%

1 год

1.14%

5 лет

6.20%

10 лет

6.71%

COMP

С начала года

65.69%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

75.49%

1 год

93.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIO c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.151.49
Коэффициент Сортино PIO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.312.36
Коэффициент Омега PIO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.27
Коэффициент Кальмара PIO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.191.20
Коэффициент Мартина PIO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.538.93
PIO
COMP

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
1.49
PIO
COMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и COMP

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как COMP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIO
Invesco Global Water ETF
0.65%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%1.50%
COMP
Compass, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIO и COMP

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.24%
-69.08%
PIO
COMP

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и COMP

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 3.94%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
15.27%
PIO
COMP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab