Сравнение PIO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или VOO.
Основные характеристики
| PIO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.10% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 21.02% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.02% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 12.19% |
| Макс. просадка | -64.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.42% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между PIO и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и VOO
С начала года, PIO показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и VOO
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и VOO
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.84% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% | 1.42% | 1.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и VOO
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и VOO
Invesco Global Water ETF (PIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.44% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.