Сравнение PIO с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
PIO и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или CGW.
Основные характеристики
| PIO | CGW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.10% | 8.13% |
| Дох-ть за 1 год | 21.02% | 21.13% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.02% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 9.50 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 14.57% |
| Макс. просадка | -64.91% | -57.24% |
| Текущая просадка | -6.42% | -6.34% |
Корреляция
Корреляция между PIO и CGW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и CGW
С начала года, PIO показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и CGW
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и CGW
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CGW в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.84% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% | 1.42% | 1.50% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.43% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и CGW
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и CGW
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.