PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIO с CGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIO с CGW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).

PIO и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или CGW.

Корреляция

Корреляция между PIO и CGW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIO:

0.02

CGW:

0.10

Коэф-т Сортино

PIO:

0.29

CGW:

0.43

Коэф-т Омега

PIO:

1.04

CGW:

1.05

Коэф-т Кальмара

PIO:

0.11

CGW:

0.24

Коэф-т Мартина

PIO:

0.33

CGW:

0.58

Индекс Язвы

PIO:

5.87%

CGW:

6.18%

Дневная вол-ть

PIO:

18.20%

CGW:

15.83%

Макс. просадка

PIO:

-64.91%

CGW:

-57.24%

Текущая просадка

PIO:

0.00%

CGW:

-1.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIO показывает доходность 11.11%, а CGW немного ниже – 10.66%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.87% соответственно.

PIO

С начала года

11.11%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

6.13%

1 год

0.41%

5 лет

11.90%

10 лет

6.95%

CGW

С начала года

10.66%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

4.30%

1 год

1.64%

5 лет

13.71%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIO и CGW

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.

PIO
Invesco Global Water ETF
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIO и CGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и CGW

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CGW в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIO
Invesco Global Water ETF		0.81%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.05%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PIO и CGW

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и CGW

Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...