Сравнение PIO с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
PIO и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и CGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.56% соответственно.
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и CGW
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.
Доходность на риск
PIO vs. CGW — Ранг доходности на риск
PIO
CGW
Сравнение PIO c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.17 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.86 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.17 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PIO и CGW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и CGW
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CGW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и CGW
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и CGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -57.24% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -10.33% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -32.74% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -35.72% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.24% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -9.87% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.03% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и CGW
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.50% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 9.30% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 14.81% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.71% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.67% | +0.46% |