PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с CGW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds from Invesco - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 9.46%/yr for CGW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PIO charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности PIO и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.46% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

CGW

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.18%
1 год
2.96%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.58%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-1.32%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Correlation

The correlation between PIO and CGW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.87

The correlation between PIO and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и CGW

Секторы
PIO
CGW

Промышленность

56.4%
44.3%

Сырьевые материалы

8.6%
5.8%

Технологии

8.0%
1.1%

Коммунальные услуги

7.7%
46.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.5%

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

PIO
56.4%
CGW
44.3%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
CGW
5.8%

Технологии

PIO
8.0%
CGW
1.1%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
CGW
46.6%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
CGW
0.5%

Здравоохранение

PIO
4.6%
CGW

-

Финансовые услуги

PIO
0.2%
CGW
0.0%

Коммуникационные услуги

PIO

-

CGW

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

CGW

-

Энергетика

PIO

-

CGW
1.6%

Недвижимость

PIO

-

CGW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI

Доходность на риск

PIO vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.27

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

0.73

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGW равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PIO и CGW

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-57.24%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.86%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-16.24%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-32.74%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.72%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-9.70%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-9.84%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и CGW

Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 4.44% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.50%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.17%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.28%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.82%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.72%

+0.50%

Сравнение комиссий PIO и CGW

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и CGW

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CGW в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.60%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and CGW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.50%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs CGW's -57.24%.

On 10-year performance, CGW leads with 9.46% vs 8.55% for PIO. On fees, CGW is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CGW has performed better with a 9.46% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGW is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

CGW has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.02% for PIO.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.57% for CGW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор