- ISIN
- US73936T6230
- CUSIP
- 46138E651
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 13 июн. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Water Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ OMX Global Water Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $269M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIO
Invesco Global Water ETF (PIO) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции PIO — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Global Water ETF (PIO) показал доход в 0.14% с начала года и 2.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIO составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Global Water ETF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.56% | 3.66% | -10.03% | 6.01% | -4.08% | 0.04% | 0.14% | ||||||
| 2025 | 5.04% | -0.19% | -1.87% | 4.21% | 2.85% | 4.71% | -1.54% | 1.89% | 0.21% | -0.08% | 0.61% | -2.09% | 14.25% |
| 2024 | -2.61% | 6.73% | 4.94% | -5.82% | 2.75% | -2.62% | 4.24% | 0.07% | 2.27% | -6.20% | 2.97% | -6.01% | -0.44% |
| 2023 | 8.91% | -3.21% | 1.68% | 0.49% | -2.84% | 5.31% | 2.99% | -1.93% | -6.40% | -5.54% | 14.67% | 8.27% | 22.19% |
| 2022 | -11.53% | -4.49% | -0.46% | -6.49% | -0.38% | -8.29% | 10.43% | -7.55% | -9.13% | 7.38% | 8.92% | -2.58% | -24.06% |
| 2021 | -0.16% | -1.08% | 5.00% | 5.92% | 3.22% | 0.61% | 5.92% | 2.21% | -7.19% | 5.04% | -1.49% | 6.22% | 25.97% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Water ETF has an annualized alpha of -2.87%, beta of 0.92, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2007.
- This ETF participated in 114.13% of S&P 500 Index downside but only 95.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.87% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.87%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 95.67%
- Участие в снижении
- 114.13%
Комиссия
Комиссия PIO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIO имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Water ETF (PIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.93 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 13.52 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Water ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.46 | $0.31 | $0.33 | $0.33 | $0.52 | $0.31 | $0.37 | $0.46 | $0.26 | $0.30 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Water ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Water ETF показал максимальную просадку в 64.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Global Water ETF составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 3mo | 6y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -35.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.27%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 6mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.34%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 7mo | 2y 3moмай 2015 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.08%апр. 2025 г. | 10mo 27d | 1mo 7d | 12mo 4dмай 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| PIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -56.78% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -9.10% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | -18.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -25.43% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -33.92% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -0.74% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -10.72% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.97% | +2.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIO
Добавьте Invesco Global Water ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIO