PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Global Water ETF (PIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936T6230

CUSIP

46138E651

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

13 июн. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ OMX Global Water Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PIO с PHO PIO с FIW PIO с IVV PIO с EBLU PIO с SPY PIO с VOO PIO с ICLN PIO с CGW PIO с COMP PIO с GM
Популярные сравнения:
PIO с PHO PIO с FIW PIO с IVV PIO с EBLU PIO с SPY PIO с VOO PIO с ICLN PIO с CGW PIO с COMP PIO с GM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Water ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
12.14%
PIO (Invesco Global Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Global Water ETF показал доход в 4.17% с начала года и 15.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Water ETF составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


PIO

С начала года

4.17%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.74%

1 год

15.14%

5 лет (среднегодовая)

8.08%

10 лет (среднегодовая)

6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.61%6.73%4.94%-5.82%2.75%-2.62%4.24%0.07%2.27%-6.20%4.17%
20238.91%-3.21%1.68%0.49%-2.84%5.32%2.99%-1.93%-6.40%-5.54%14.67%8.27%22.20%
2022-11.53%-4.49%-0.46%-6.49%-0.38%-8.29%10.43%-7.55%-9.13%7.38%8.92%-2.58%-24.06%
2021-0.16%-1.08%5.00%5.92%3.22%0.61%5.92%2.21%-7.19%5.04%-1.49%6.22%25.97%
20201.06%-7.54%-15.05%9.47%6.97%0.71%6.32%3.57%0.40%-1.61%8.84%3.07%14.23%
20199.19%4.60%2.02%2.86%-4.64%6.27%0.32%-1.33%1.60%3.44%2.57%4.63%35.58%
20182.65%-5.50%1.69%-0.34%0.26%-1.59%3.24%0.04%-0.24%-7.66%4.16%-6.08%-9.71%
20173.08%2.17%2.81%3.15%4.56%-1.82%1.06%0.29%3.74%0.64%3.63%0.63%26.52%
2016-5.78%-1.77%8.57%3.19%-0.00%0.27%3.05%-0.76%0.97%-4.42%-2.89%1.18%0.81%
2015-2.27%4.06%-1.28%5.64%1.27%-2.84%-3.11%-9.46%-3.40%8.12%-1.02%-2.20%-7.46%
2014-3.64%8.69%0.48%-1.89%2.43%1.35%-4.68%2.65%-5.11%2.42%0.34%-1.50%0.73%
20134.94%0.53%0.95%1.25%1.75%-4.25%5.26%-1.01%8.44%4.22%0.55%4.85%30.42%

Комиссия

Комиссия PIO составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PIO среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Water ETF (PIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.072.54
Коэффициент Сортино PIO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.533.40
Коэффициент Омега PIO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.47
Коэффициент Кальмара PIO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.973.66
Коэффициент Мартина PIO, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9916.26
PIO
^GSPC

Invesco Global Water ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
2.54
PIO (Invesco Global Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Global Water ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.33$0.33$0.52$0.31$0.37$0.46$0.26$0.30$0.34$0.33$0.35

Дивидендный доход

0.83%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Water ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.33
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.33
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.52
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.33
2013$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.09$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.45%
-0.88%
PIO (Invesco Global Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Global Water ETF показал максимальную просадку в 64.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1322 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Global Water ETF составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.91%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.13229 июн. 2014 г.1661
-35.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-34.27%30 дек. 2021 г.18727 сент. 2022 г.37728 мар. 2024 г.564
-26.34%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.3978 сент. 2017 г.580
-16.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Global Water ETF составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.96%
PIO (Invesco Global Water ETF)
Benchmark (^GSPC)