Сравнение PIO с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PIO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIO и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | -1.55% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PIO превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.24% соответственно.
PIO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.80%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и SPHD
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PIO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PIO
SPHD
Сравнение PIO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.41 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.38 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 1.22 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PIO и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и SPHD
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 1.03% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и SPHD
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.88% | -41.39% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.33% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -19.50% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -41.39% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -5.14% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -4.70% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и SPHD
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 3.21% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.91% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.51% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.20% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.65% | +0.48% |