PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PIO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Water Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PIO returned 8.97%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PIO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%10.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between PIO and SOXQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between PIO and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и SOXQ

Секторы
PIO
SOXQ

Промышленность

56.4%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

8.0%
100.0%

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PIO
56.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
SOXQ

-

Технологии

PIO
8.0%
SOXQ
100.0%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
SOXQ

-

Здравоохранение

PIO
4.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PIO
0.2%
SOXQ
0.0%

Коммуникационные услуги

PIO

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

SOXQ

-

Энергетика

PIO

-

SOXQ

-

Недвижимость

PIO

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

PIO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
5.43

-5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
5.22

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.72

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

11.73

-11.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

45.01

-44.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

5.43

-5.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.98

-0.78

Просадки

Сравнение просадок PIO и SOXQ

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-46.01%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-15.59%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-39.36%

+22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

0.00%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-12.96%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.06%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.44%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

13.44%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

26.70%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

33.78%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

36.38%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

36.38%

-18.16%

Сравнение комиссий PIO и SOXQ

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и SOXQ

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIO and SOXQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to PIO (4.44%). In terms of maximum drawdown, PIO dropped -64.88% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 8.97% for PIO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.26% for SOXQ.

PIO is categorized as Water Equities, while SOXQ is Semiconductors. PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор