PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с PIAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both mutual funds - PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PIAMX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, PIMIX returned 3.53%/yr vs 4.14%/yr for PIAMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PIMIX charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью 0.79%.

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%1.28%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Correlation

The correlation between PIMIX and PIAMX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX

Доходность на риск

PIMIX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.35

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.84

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.12

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

3.37

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.22

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PIAMX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-18.15%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.75%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-6.17%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-13.92%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.55%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.34%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PIAMX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.73%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.44%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.12%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

4.04%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.23%

+0.02%

Сравнение комиссий PIMIX и PIAMX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PIAMX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности PIAMX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and PIAMX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to PIAMX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs PIAMX's -18.15%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и PIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор