Сравнение PIMIX с PIAMX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while PIAMX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, PIMIX returned 3.44%/yr vs 4.11%/yr for PIAMX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и PIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 1.91%.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
PIAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIMIX и PIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 1.12% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 1.91% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
Correlation
The correlation between PIMIX and PIAMX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between PIMIX and PIAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск
PIMIX
PIAMX
Сравнение PIMIX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | PIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.69 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.05 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и PIAMX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.15% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.75% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -6.17% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -13.92% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -2.30% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и PIAMX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.75% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 2.57% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 3.18% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.21% | +0.06% |
Сравнение комиссий PIMIX и PIAMX
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и PIAMX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PIAMX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and PIAMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.29%) compared to PIAMX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs PIAMX's -18.15%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и PIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор