PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с FSREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
5.87%
PIAMX
FSREX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 9.73%.


PIAMX

С начала года

10.52%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

6.18%

1 год

14.66%

5 лет (среднегодовая)

6.50%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSREX

С начала года

9.73%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

5.87%

1 год

14.74%

5 лет (среднегодовая)

3.33%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

Основные характеристики


PIAMXFSREX
Коэф-т Шарпа5.394.24
Коэф-т Сортино8.756.65
Коэф-т Омега2.451.91
Коэф-т Кальмара12.631.27
Коэф-т Мартина62.6531.48
Индекс Язвы0.23%0.47%
Дневная вол-ть2.72%3.47%
Макс. просадка-18.15%-32.02%
Текущая просадка0.00%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и FSREX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PIAMX и FSREX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.394.24
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.756.65
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.451.91
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.631.27
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 62.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.6531.48
PIAMX
FSREX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSREX равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39
4.24
PIAMX
FSREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и FSREX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности FSREX в 6.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.36%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
6.28%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%8.54%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и FSREX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и FSREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.99%
PIAMX
FSREX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и FSREX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.96%
PIAMX
FSREX