PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с FSREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXFSREX
Дох-ть с нач. г.10.26%10.60%
Дох-ть за 1 год15.65%17.29%
Дох-ть за 3 года4.37%1.12%
Дох-ть за 5 лет6.39%3.55%
Коэф-т Шарпа5.664.75
Коэф-т Сортино9.377.55
Коэф-т Омега2.562.06
Коэф-т Кальмара7.931.32
Коэф-т Мартина67.0038.86
Индекс Язвы0.23%0.43%
Дневная вол-ть2.77%3.53%
Макс. просадка-18.15%-32.02%
Текущая просадка0.00%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PIAMX и FSREX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и FSREX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIAMX показывает доходность 10.26%, а FSREX немного выше – 10.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
7.27%
PIAMX
FSREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и FSREX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FSREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 67.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0067.00
FSREX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSREX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSREX, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSREX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSREX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSREX, с текущим значением в 38.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.86

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и FSREX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSREX равному 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66
4.75
PIAMX
FSREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и FSREX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FSREX в 6.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.37%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
6.23%7.43%6.58%2.82%5.62%5.53%5.69%5.53%4.89%9.37%9.40%8.54%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и FSREX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и FSREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.20%
PIAMX
FSREX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и FSREX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.07%
PIAMX
FSREX