PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00770X3787

Эмитент

PIA Mutual Funds

Дата выпуска

26 дек. 2017 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PIAMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PIAMX с TRBUX PIAMX с HYBB PIAMX с USHY PIAMX с JEPAX PIAMX с MFHVX PIAMX с FSREX PIAMX с VWAHX PIAMX с VWEAX PIAMX с PIMIX PIAMX с FAGIX
Популярные сравнения:
PIAMX с TRBUX PIAMX с HYBB PIAMX с USHY PIAMX с JEPAX PIAMX с MFHVX PIAMX с FSREX PIAMX с VWAHX PIAMX с VWEAX PIAMX с PIMIX PIAMX с FAGIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIA High Yield (MACS) Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48.17%
118.31%
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIA High Yield (MACS) Fund показал доход в 10.68% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев.


PIAMX

С начала года

10.68%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

5.63%

1 год

10.98%

5 лет

6.41%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIAMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%0.55%1.74%-0.01%0.90%1.12%1.26%1.41%1.37%0.11%1.42%10.68%
20233.90%0.01%1.31%1.86%-0.82%2.20%1.77%0.62%-0.66%-1.47%3.55%3.17%16.38%
2022-1.51%-1.20%-0.74%-2.53%-1.89%-5.95%4.13%-0.24%-3.64%2.18%1.20%-0.27%-10.31%
20210.80%1.15%0.91%1.18%0.44%1.33%0.26%0.54%0.38%-0.27%-0.89%1.75%7.82%
20200.95%-1.68%-12.69%1.75%5.63%2.97%3.77%1.97%0.05%0.93%4.13%2.21%9.05%
20193.59%1.57%0.89%1.86%-1.35%1.56%0.52%-0.29%0.73%-0.10%-0.10%2.40%11.77%
20180.66%-0.35%-0.21%0.39%-0.14%0.39%0.52%0.97%0.48%-1.45%-1.35%-2.24%-2.36%
2017-0.04%-0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIAMX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PIAMX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.372.12
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.432.83
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.041.39
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.813.13
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 47.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0047.1613.67
PIAMX
^GSPC

PIA High Yield (MACS) Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.37
1.83
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIA High Yield (MACS) Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.73$0.69$0.69$0.68$0.64$0.64$0.61$0.01

Дивидендный доход

8.35%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA High Yield (MACS) Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.05$0.00$0.67
2023$0.05$0.05$0.07$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.69
2022$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.11$0.05$0.05$0.06$0.06$0.69
2021$0.05$0.05$0.07$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.68
2020$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.07$0.64
2019$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.64
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.61
2017$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80%
-3.66%
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIA High Yield (MACS) Fund показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.

Текущая просадка PIA High Yield (MACS) Fund составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.15%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.12215 сент. 2020 г.143
-13.32%4 янв. 2022 г.1266 июл. 2022 г.34314 нояб. 2023 г.469
-5.37%3 окт. 2018 г.5927 дек. 2018 г.5113 мар. 2019 г.110
-1.56%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1524 июн. 2019 г.35
-1.49%10 нояб. 2021 г.1226 нояб. 2021 г.2027 дек. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIA High Yield (MACS) Fund составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75%
3.62%
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab