Сравнение PIAMX с VWEAX
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.11%/yr vs 3.90%/yr for VWEAX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VWEAX.
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.18%.
PIAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
VWEAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 4.92%
- Всё время*
- 6.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIAMX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 1.91% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.18% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.97% |
Correlation
The correlation between PIAMX and VWEAX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between PIAMX and VWEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIAMX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PIAMX
VWEAX
Сравнение PIAMX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIAMX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.92 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 9.07 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и VWEAX
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и VWEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIAMX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -30.05% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.52% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -3.32% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -13.77% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.11% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.53% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и VWEAX
Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIAMX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.81% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.70% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.31% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.93% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.25% | -1.04% |
Сравнение комиссий PIAMX и VWEAX
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и VWEAX
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VWEAX в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
PIAMX and VWEAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWEAX has higher volatility (0.81%) compared to PIAMX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs VWEAX's -30.05%.
VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIAMX и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор