PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXVWEAX
Дох-ть с нач. г.9.76%5.90%
Дох-ть за 1 год15.12%12.15%
Дох-ть за 3 года4.28%2.65%
Дох-ть за 5 лет6.30%3.75%
Коэф-т Шарпа5.433.28
Коэф-т Сортино8.975.61
Коэф-т Омега2.481.85
Коэф-т Кальмара7.592.92
Коэф-т Мартина64.1421.31
Индекс Язвы0.23%0.56%
Дневная вол-ть2.76%3.64%
Макс. просадка-18.15%-30.03%
Текущая просадка0.00%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PIAMX и VWEAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и VWEAX

С начала года, PIAMX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
5.12%
PIAMX
VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и VWEAX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 64.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.14
VWEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.31

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43
3.28
PIAMX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и VWEAX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VWEAX в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.41%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.11%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и VWEAX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.75%
PIAMX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и VWEAX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.51%
PIAMX
VWEAX