PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIAMX и VWEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий PIAMX и VWEAX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PIAMX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.92

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.90

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.83

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

11.54

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.92

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.82

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между PIAMX и VWEAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и VWEAX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и VWEAX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIAMXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-30.05%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-2.52%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.77%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.80%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.13%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.62%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и VWEAX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIAMXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.39%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.31%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.46%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

4.86%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.27%

-1.02%