Сравнение PIAMX с HYBB

С начала года, PIAMX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью -0.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HYBB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIAMX и HYBB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности HYBB в 6.13%

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и HYBB.

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 1.79%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.