PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с HYBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
5.15%
PIAMX
HYBB

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью 6.90%.


PIAMX

С начала года

10.01%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.69%

1 год

14.00%

5 лет (среднегодовая)

6.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYBB

С начала года

6.90%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

5.15%

1 год

10.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PIAMXHYBB
Коэф-т Шарпа5.022.45
Коэф-т Сортино7.883.72
Коэф-т Омега2.311.47
Коэф-т Кальмара12.062.55
Коэф-т Мартина59.1418.84
Индекс Язвы0.24%0.57%
Дневная вол-ть2.78%4.37%
Макс. просадка-18.15%-15.27%
Текущая просадка-0.57%-0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и HYBB

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

Корреляция между PIAMX и HYBB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.022.45
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.883.72
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.311.47
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.062.55
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 59.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0059.1418.84
PIAMX
HYBB

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа HYBB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02
2.45
PIAMX
HYBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и HYBB

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности HYBB в 6.12%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.39%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.12%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и HYBB

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и HYBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.33%
PIAMX
HYBB

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и HYBB

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.83%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
0.99%
PIAMX
HYBB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab