PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с HYBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXHYBB
Дох-ть с нач. г.10.01%6.80%
Дох-ть за 1 год15.39%12.01%
Дох-ть за 3 года4.32%1.95%
Коэф-т Шарпа5.572.71
Коэф-т Сортино9.224.14
Коэф-т Омега2.531.53
Коэф-т Кальмара7.791.93
Коэф-т Мартина65.8721.91
Индекс Язвы0.23%0.56%
Дневная вол-ть2.76%4.51%
Макс. просадка-18.15%-15.27%
Текущая просадка0.00%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PIAMX и HYBB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и HYBB

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью 6.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
4.86%
PIAMX
HYBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и HYBB

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
График комиссии HYBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 65.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0065.87
HYBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBB, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBB, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBB, с текущим значением в 21.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.91

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и HYBB

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.57, что выше коэффициента Шарпа HYBB равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57
2.71
PIAMX
HYBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и HYBB

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности HYBB в 6.13%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.39%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
6.13%6.28%5.05%4.18%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и HYBB

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и HYBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.43%
PIAMX
HYBB

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и HYBB

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.61%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.00%
PIAMX
HYBB