PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с HYBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.14%/yr vs 3.62%/yr for HYBB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 1.31%.

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

HYBB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.73%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и HYBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%6.04%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.31%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.29%

Correlation

The correlation between PIAMX and HYBB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between PIAMX and HYBB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с SHYLHYBB с HYDWHYBB с VDC

Доходность на риск

PIAMX vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXHYBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.06

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.09

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.72

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

12.28

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HYBB равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXHYBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.62

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и HYBB

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и HYBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-15.28%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.48%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-4.01%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-15.28%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.33%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.23%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.55%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и HYBB

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.73%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.99%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.57%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.28%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

6.93%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

6.67%

-2.44%

Сравнение комиссий PIAMX и HYBB

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и HYBB

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности HYBB в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.87%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and HYBB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBB has higher volatility (0.99%) compared to PIAMX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs HYBB's -15.28%.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и HYBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор