PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXMFHVX
Дох-ть с нач. г.10.26%9.56%
Дох-ть за 1 год15.65%14.21%
Дох-ть за 3 года4.37%2.69%
Дох-ть за 5 лет6.39%5.02%
Коэф-т Шарпа5.665.53
Коэф-т Сортино9.379.65
Коэф-т Омега2.562.65
Коэф-т Кальмара7.932.67
Коэф-т Мартина67.0064.68
Индекс Язвы0.23%0.22%
Дневная вол-ть2.77%2.57%
Макс. просадка-18.15%-20.95%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PIAMX и MFHVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и MFHVX

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
5.04%
PIAMX
MFHVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и MFHVX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 67.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0067.00
MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.68

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и MFHVX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHVX равному 5.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66
5.53
PIAMX
MFHVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и MFHVX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности MFHVX в 9.28%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.37%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.28%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и MFHVX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PIAMX
MFHVX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и MFHVX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у Mesirow High Yield Fund (MFHVX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.69%
PIAMX
MFHVX