Сравнение PIAMX с MFHVX
PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and MFHVX (MetLife Opportunistic High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.11%/yr vs 4.28%/yr for MFHVX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PIAMX charges 0.20%/yr vs 1.43%/yr for MFHVX.
Доходность
Сравнение доходности PIAMX и MFHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIAMX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MFHVX с доходностью 4.82%.
PIAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
MFHVX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 4.82%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIAMX и MFHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 1.91% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -1.77% |
MFHVX MetLife Opportunistic High Yield Fund | 4.82% | 4.56% | 9.72% | 14.09% | -12.06% | 10.53% | 6.88% | 12.81% | -3.06% |
Correlation
The correlation between PIAMX and MFHVX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between PIAMX and MFHVX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIAMX vs. MFHVX — Ранг доходности на риск
PIAMX
MFHVX
Сравнение PIAMX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и MetLife Opportunistic High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIAMX | MFHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.64 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 6.68 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIAMX и MFHVX
Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и MFHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIAMX | MFHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -20.95% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.43% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -5.14% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -13.54% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.00% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.95% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIAMX и MFHVX
PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с MetLife Opportunistic High Yield Fund (MFHVX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIAMX | MFHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.05% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 2.73% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.47% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.38% | -0.17% |
Сравнение комиссий PIAMX и MFHVX
PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIAMX и MFHVX
Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности MFHVX в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFHVX MetLife Opportunistic High Yield Fund | 9.05% | 9.41% | 8.98% | 9.66% | 8.95% | 8.44% | 7.30% | 8.61% | 0.04% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% |
Часто задаваемые вопросы
PIAMX and MFHVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIAMX has higher volatility (0.75%) compared to MFHVX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs MFHVX's -20.95%.
MFHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIAMX и MFHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор