PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
4.42%
PIAMX
MFHVX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью 9.44%.


PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MFHVX

С начала года

9.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.26%

5 лет (среднегодовая)

5.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PIAMXMFHVX
Коэф-т Шарпа5.405.31
Коэф-т Сортино8.759.07
Коэф-т Омега2.452.52
Коэф-т Кальмара12.642.97
Коэф-т Мартина62.7160.62
Индекс Язвы0.23%0.22%
Дневная вол-ть2.72%2.52%
Макс. просадка-18.15%-20.95%
Текущая просадка0.00%-0.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и MFHVX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PIAMX и MFHVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.405.31
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.759.07
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.452.52
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.642.97
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 62.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.7160.62
PIAMX
MFHVX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHVX равному 5.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40
5.31
PIAMX
MFHVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и MFHVX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности MFHVX в 9.29%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.29%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и MFHVX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.12%
PIAMX
MFHVX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и MFHVX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Mesirow High Yield Fund (MFHVX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.60%
PIAMX
MFHVX