PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с JEPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - PIAMX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.14%/yr vs 6.87%/yr for JEPAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.08%.

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.24%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%5.40%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.08%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Correlation

The correlation between PIAMX and JEPAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINXJEPAX с SCHD

Доходность на риск

PIAMX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXJEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.86

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

3.29

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.52

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и JEPAX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и JEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-32.69%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-7.41%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-13.43%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.74%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.15%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.08%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.25%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и JEPAX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.51%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

6.85%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

8.60%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

11.48%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

14.93%

-10.70%

Сравнение комиссий PIAMX и JEPAX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и JEPAX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что сопоставимо с доходностью JEPAX в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.91%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and JEPAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPAX has higher volatility (1.51%) compared to PIAMX (0.73%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs JEPAX's -32.69%.

PIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и JEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор