PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с JEPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
7.55%
PIAMX
JEPAX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью 14.47%.


PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPAX

С начала года

14.47%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

7.55%

1 год

17.34%

5 лет (среднегодовая)

9.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PIAMXJEPAX
Коэф-т Шарпа5.402.41
Коэф-т Сортино8.753.46
Коэф-т Омега2.451.48
Коэф-т Кальмара12.644.41
Коэф-т Мартина62.7115.90
Индекс Язвы0.23%1.09%
Дневная вол-ть2.72%7.19%
Макс. просадка-18.15%-32.68%
Текущая просадка0.00%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и JEPAX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.


JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
График комиссии JEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PIAMX и JEPAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.402.41
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.753.46
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.451.48
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.644.41
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 62.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.7115.90
PIAMX
JEPAX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40
2.41
PIAMX
JEPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и JEPAX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности JEPAX в 6.75%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
6.75%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и JEPAX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и JEPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
PIAMX
JEPAX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и JEPAX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.97%
PIAMX
JEPAX