PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с JEPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXJEPAX
Дох-ть с нач. г.10.26%16.03%
Дох-ть за 1 год15.65%20.72%
Дох-ть за 3 года4.37%8.05%
Дох-ть за 5 лет6.39%9.76%
Коэф-т Шарпа5.662.89
Коэф-т Сортино9.374.16
Коэф-т Омега2.561.60
Коэф-т Кальмара7.935.28
Коэф-т Мартина67.0019.20
Индекс Язвы0.23%1.08%
Дневная вол-ть2.77%7.19%
Макс. просадка-18.15%-32.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PIAMX и JEPAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и JEPAX

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью 16.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
8.86%
PIAMX
JEPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и JEPAX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.


JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
График комиссии JEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 67.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0067.00
JEPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPAX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPAX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPAX, с текущим значением в 19.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.20

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и JEPAX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.66, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66
2.89
PIAMX
JEPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и JEPAX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности JEPAX в 6.65%


TTM2023202220212020201920182017
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.37%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
6.65%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и JEPAX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и JEPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PIAMX
JEPAX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и JEPAX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.86%
PIAMX
JEPAX