PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIAMX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с TRBUX

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIAMX или TRBUX.

Корреляция

Корреляция между PIAMX и TRBUX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.53%
3.69%
PIAMX
TRBUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIAMX:

4.02

TRBUX:

5.16

Коэф-т Сортино

PIAMX:

5.74

TRBUX:

17.11

Коэф-т Омега

PIAMX:

1.97

TRBUX:

6.71

Коэф-т Кальмара

PIAMX:

9.35

TRBUX:

53.42

Коэф-т Мартина

PIAMX:

42.10

TRBUX:

107.12

Индекс Язвы

PIAMX:

0.26%

TRBUX:

0.10%

Дневная вол-ть

PIAMX:

2.69%

TRBUX:

2.07%

Макс. просадка

PIAMX:

-18.15%

TRBUX:

-4.15%

Текущая просадка

PIAMX:

-0.69%

TRBUX:

0.00%

Доходность по периодам

PIAMX

С начала года

-0.00%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.65%

1 год

10.59%

5 лет

5.91%

10 лет

N/A

TRBUX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

3.90%

1 год

10.21%

5 лет

5.28%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIAMX и TRBUX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIAMX и TRBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности PIAMX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBUX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIAMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.025.16
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.7417.11
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.976.71
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.3553.42
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 42.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0042.10107.12
PIAMX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 4.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.02
5.16
PIAMX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и TRBUX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности TRBUX в 8.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.81%8.49%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.48%9.27%7.99%3.38%1.35%3.48%5.25%4.27%2.70%1.20%0.80%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и TRBUX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.69%
0
PIAMX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и TRBUX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.15%
0.42%
PIAMX
TRBUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab