PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIAMX с TRBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIAMX и TRBUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с GQETXTRBUX с TUHIX

Сравнение комиссий PIAMX и TRBUX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

PIAMX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXTRBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

4.39

-3.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

13.90

-13.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

5.56

-4.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

22.36

-21.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

68.15

-66.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

4.39

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

2.55

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.94

-0.78

Корреляция

Корреляция между PIAMX и TRBUX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и TRBUX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности TRBUX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и TRBUX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и TRBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIAMXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-4.15%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-0.39%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-2.68%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.39%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.22%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.13%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и TRBUX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIAMXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.20%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.32%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.06%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

1.70%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

1.52%

+2.73%