PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с TRBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - PIAMX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.14%/yr vs 4.32%/yr for TRBUX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 1.59%.

PIAMX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.43%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и TRBUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		1.59%6.88%7.88%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%

Correlation

The correlation between PIAMX and TRBUX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIXPIAMX с VWEAX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с GQETXTRBUX с TUHIX

Доходность на риск

PIAMX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXTRBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.90

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
10.21

-8.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

4.18

-2.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

16.93

-15.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

65.96

-62.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.90

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

2.60

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.96

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и TRBUX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и TRBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-4.15%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-0.39%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-0.78%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-2.68%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.21%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.10%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и TRBUX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.68%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.18%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.71%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

1.68%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

1.50%

+2.73%

Сравнение комиссий PIAMX и TRBUX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и TRBUX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности TRBUX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		6.03%6.23%6.36%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and TRBUX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIAMX has higher volatility (0.73%) compared to TRBUX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs TRBUX's -4.15%.

TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и TRBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор