PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
3.26%
PIAMX
TRBUX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.59%.


PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRBUX

С начала года

5.59%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.25%

1 год

7.09%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


PIAMXTRBUX
Коэф-т Шарпа5.404.04
Коэф-т Сортино8.7510.99
Коэф-т Омега2.454.47
Коэф-т Кальмара12.6435.60
Коэф-т Мартина62.7171.28
Индекс Язвы0.23%0.10%
Дневная вол-ть2.72%1.76%
Макс. просадка-18.15%-4.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и TRBUX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PIAMX и TRBUX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.005.404.04
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.7510.99
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.454.47
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.6435.60
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 62.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0062.7171.28
PIAMX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40
4.04
PIAMX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и TRBUX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности TRBUX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.02%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и TRBUX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PIAMX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и TRBUX

PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.58%
PIAMX
TRBUX