PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
6.03%
PIAMX
FAGIX

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.57%.


PIAMX

С начала года

10.26%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.68%

5 лет (среднегодовая)

6.49%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FAGIX

С начала года

11.57%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

6.03%

1 год

16.23%

5 лет (среднегодовая)

5.11%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

Основные характеристики


PIAMXFAGIX
Коэф-т Шарпа5.403.33
Коэф-т Сортино8.755.10
Коэф-т Омега2.451.73
Коэф-т Кальмара12.641.54
Коэф-т Мартина62.7123.28
Индекс Язвы0.23%0.69%
Дневная вол-ть2.72%4.77%
Макс. просадка-18.15%-37.80%
Текущая просадка0.00%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и FAGIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PIAMX и FAGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.303.33
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.605.10
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.431.73
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 12.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.411.54
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 61.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.5323.28
PIAMX
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.40, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30
3.33
PIAMX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и FAGIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FAGIX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.38%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.02%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и FAGIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.48%
PIAMX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и FAGIX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.28%
PIAMX
FAGIX