PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIAMX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PIAMXFAGIX
Дох-ть с нач. г.9.76%10.59%
Дох-ть за 1 год15.12%16.71%
Дох-ть за 3 года4.28%0.99%
Дох-ть за 5 лет6.30%4.84%
Коэф-т Шарпа5.433.53
Коэф-т Сортино8.975.44
Коэф-т Омега2.481.80
Коэф-т Кальмара7.591.44
Коэф-т Мартина64.1424.84
Индекс Язвы0.23%0.68%
Дневная вол-ть2.76%4.75%
Макс. просадка-18.15%-37.80%
Текущая просадка0.00%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PIAMX и FAGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и FAGIX

С начала года, PIAMX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 10.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
5.75%
PIAMX
FAGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIAMX и FAGIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIAMX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 64.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.14
FAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 24.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.46

Сравнение коэффициента Шарпа PIAMX и FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 5.43, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44
3.47
PIAMX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и FAGIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FAGIX в 5.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.41%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.05%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и FAGIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.20%
PIAMX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и FAGIX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.82%
PIAMX
FAGIX