PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.70% против 8.38% соответственно.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PIMIX и PFN

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PIMIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.19

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.33

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.26

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

1.01

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.19

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.28

+1.28

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PFN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PFN

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PFN

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-80.08%

+66.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-10.77%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-33.45%

+20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-45.70%

+32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.29%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-11.89%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.81%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

6.56%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

8.40%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

13.35%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

14.75%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

18.16%

-13.96%