Сравнение AGG с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
AGG и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 0.04% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | -0.24% | 4.72% | 3.45% | 6.71% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | 8.16% | 1.56% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью -0.24%.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
AGGU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и AGGU.L
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
AGG
AGGU.L
Сравнение AGG c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.46 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 4.65 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGG и AGGU.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и AGGU.L
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и AGGU.L
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -15.55% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.25% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -15.20% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.61% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.95% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.71% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и AGGU.L
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.37% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.04% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.40% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 4.73% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.44% | +0.95% |