Сравнение PIM с SMTRX
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PIM charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PIM и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.40%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIM и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 0.32% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between PIM and SMTRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PIM
SMTRX
Сравнение PIM c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIM | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIM | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 5.86 | -5.70 |
Просадки
Сравнение просадок PIM и SMTRX
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIM | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -0.10% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | 0.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.03% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIM | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 1.90% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 1.90% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 1.90% | +11.21% |
Сравнение комиссий PIM и SMTRX
PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и SMTRX
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.30% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIM and SMTRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PIM и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор