Сравнение PIM с SMTRX
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PIM charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PIM и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 4.42%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIM и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 1.02% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between PIM and SMTRX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PIM
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIM c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIM | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIM и SMTRX
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIM | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -1.34% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.03% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -0.39% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIM | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 3.80% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 3.80% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 3.80% | +9.30% |
Сравнение комиссий PIM и SMTRX
PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и SMTRX
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.35% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIM and SMTRX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PIM и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор