Сравнение PIM с PCF
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) и PCF (High Income Securities Fund) — оба паевые фонды: PIM — это Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый Putnam Investments, а PCF — Convertible Bonds, активно управляемый Putnam Investments. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PIM показал 4.81% в год против 6.56% в год у PCF. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PIM и PCF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции PIM уступали акциям PCF по среднегодовой доходности: 4.81% против 6.56% соответственно.
PIM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.81%
PCF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам PIM и PCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 0.06% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 10.52% |
PCF High Income Securities Fund | -6.22% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
Корреляция
Корреляция между PIM и PCF составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1988 г. | 0.13 |
Корреляция между PIM и PCF меняется по разным временным интервалам — от 0.13 (за всё время) до 0.29 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. PCF — Ранг доходности на риск
PIM
PCF
Сравнение PIM c PCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIM | PCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.41 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.40 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.27 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIM | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PIM и PCF
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и PCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIM | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -53.82% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -10.73% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -29.06% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | -45.13% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -8.11% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.51% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.40% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и PCF
Текущая волатильность для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) составляет 4.77%, в то время как у High Income Securities Fund (PCF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIM | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.36% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 8.46% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 11.00% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 16.08% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.47% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и PCF
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PCF в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.06% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
PCF High Income Securities Fund | 12.64% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |