PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIM с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PIM и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции PIM уступали акциям PCF по среднегодовой доходности: 4.81% против 6.56% соответственно.


PIM

1 день
0.46%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.81%

PCF

1 день
0.36%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-4.87%
1 год
2.45%
3 года*
7.61%
5 лет*
2.30%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIM и PCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust
0.06%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
PCF
High Income Securities Fund
-6.22%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Корреляция

Корреляция между PIM и PCF составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1988 г.

0.13

Корреляция между PIM и PCF меняется по разным временным интервалам — от 0.13 (за всё время) до 0.29 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Master Intermediate Income Trust

High Income Securities Fund

Доходность на риск

PIM vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIM
Ранг доходности на риск PIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIMPCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.24

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.41

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.40

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

1.27

+3.02

PIM vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PCF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIM и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIMPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PIM и PCF

Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и PCF.


Загрузка...

Показатели просадок


PIMPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-53.82%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.73%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-29.06%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-45.13%

+16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-8.11%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-10.51%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.40%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и PCF

Текущая волатильность для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) составляет 4.77%, в то время как у High Income Securities Fund (PCF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIMPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.36%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.46%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

11.00%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

16.08%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

17.47%

-4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и PCF

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PCF в 12.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust
8.06%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
PCF
High Income Securities Fund
12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%