PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIM с RCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PIM и RCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у RCS с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции PIM превзошли акции RCS по среднегодовой доходности: 4.81% против 3.60% соответственно.


PIM

1 день
0.46%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.81%

RCS

1 день
0.57%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-27.93%
1 год
1.97%
3 года*
7.95%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIM и RCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust
0.06%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund
-3.80%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%

Корреляция

Корреляция между PIM и RCS составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Master Intermediate Income Trust

PIMCO Strategic Income Fund

Доходность на риск

PIM vs. RCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIM
Ранг доходности на риск PIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 1111
Ранг коэф-та Мартина

RCS
Ранг доходности на риск RCS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c RCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIMRCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.08

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.06

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.06

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-0.14

+4.43

PIM vs. RCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа RCS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIM и RCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIMRCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.08

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PIM и RCS

Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и RCS.


Загрузка...

Показатели просадок


PIMRCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-46.69%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-32.94%

+26.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-36.18%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-46.69%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-31.38%

+29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.30%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

15.05%

-12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и RCS

Текущая волатильность для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) составляет 4.77%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что PIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIMRCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

10.47%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

20.71%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

24.36%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

25.06%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

25.77%

-12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и RCS

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности RCS в 9.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust
8.06%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund
8.38%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%