PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIM с RCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIM с RCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) and RCS (PIMCO Strategic Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PIM returned 4.36%/yr vs 3.31%/yr for RCS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIM и RCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIM показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у RCS с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PIM превзошли акции RCS по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.31% соответственно.

PIM

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-1.45%
1 год
2.96%
3 года*
8.60%
5 лет*
2.24%
10 лет*
4.36%

RCS

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-16.21%
3 года*
9.48%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIM и RCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		-1.75%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		-0.34%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%

Correlation

The correlation between PIM and RCS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Master Intermediate Income Trust

PIMCO Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIM:
PIM с PCFPIM с PPTPIM с BILDXPIM с ARINXPIM с GUGAXPIM с LMSMXPIM с PIMIX
Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с AMFIXRCS с ARINXRCS с BILDXRCS с NPCT

Доходность на риск

PIM vs. RCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 55
Ранг коэф-та Мартина
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c RCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIMRCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.68

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.85

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.49

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.83

+1.87

PIM vs. RCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIM на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RCS равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIM и RCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIM и RCS

Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и RCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMRCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-46.69%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-32.94%

+26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-32.94%

+25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-36.18%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-46.69%

+18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-28.91%

+25.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.41%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

19.49%

-16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и RCS

Текущая волатильность для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) составляет 2.30%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMRCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

6.00%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

20.85%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

23.84%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

25.23%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

25.83%

-12.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и RCS

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности RCS в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		8.38%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		9.02%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

PIM and RCS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (6.00%) compared to PIM (2.30%). In terms of maximum drawdown, PIM dropped -43.27% vs RCS's -46.69%.

PIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIM и RCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор