Сравнение PIM с RCS
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) and RCS (PIMCO Strategic Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PIM returned 4.42%/yr vs 2.82%/yr for RCS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIM и RCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIM показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у RCS с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PIM превзошли акции RCS по среднегодовой доходности: 4.42% против 2.82% соответственно.
PIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 4.42%
RCS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам PIM и RCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | -1.44% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 10.52% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 0.03% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
Correlation
The correlation between PIM and RCS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. RCS — Ранг доходности на риск
PIM
RCS
Сравнение PIM c RCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIM | RCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.55 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.87 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIM и RCS
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и RCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIM | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -46.69% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -32.94% | +26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -32.94% | +25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -36.18% | +19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | -46.69% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -28.65% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -9.45% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 20.72% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и RCS
Текущая волатильность для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIM | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.37% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 16.66% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 24.20% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 25.23% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 25.83% | -12.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и RCS
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности RCS в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.35% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 9.06% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
PIM and RCS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (5.37%) compared to PIM (2.43%). In terms of maximum drawdown, PIM dropped -43.27% vs RCS's -46.69%.
PIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIM и RCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор