Сравнение PIM с BILDX
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) и BILDX (DoubleLine Infrastructure Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 5 лет PIM показал 2.78% в год против 1.74% в год у BILDX. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. PIM взимает 1.09% в год против 0.57% у BILDX.
Доходность
Сравнение доходности PIM и BILDX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью 0.04%.
PIM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.81%
BILDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIM и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 0.06% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 10.76% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 0.04% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Корреляция
Корреляция между PIM и BILDX составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.19 |
Корреляция между PIM и BILDX меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (за всё время) до 0.31 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. BILDX — Ранг доходности на риск
PIM
BILDX
Сравнение PIM c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIM | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.97 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.99 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.69 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.80 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIM | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.97 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PIM и BILDX
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIM | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -15.68% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -2.21% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -15.68% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.48% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -3.03% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.61% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и BILDX
Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIM | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 1.40% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 2.09% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 3.28% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 4.39% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 4.11% | +8.96% |
Сравнение комиссий PIM и BILDX
PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BILDX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и BILDX
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.06% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |