Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа пока недоступен для PIM. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Ранг коэффициента Шарпа PIM

Ниже среднего

PIM опережает 34.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PIM с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 7 февр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SRRIX	Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund	14.07
CREMX	Redwood Real Estate Income Fund	9.78
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	8.54
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	8.44
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I	8.17
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	8.00
MCAD.TO	Evolve Premium Cash Management ETF	6.90
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	6.58
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	6.48
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	6.41
PIM	Putnam Master Intermediate Income Trust	0.66

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PIM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PIM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PIM risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PIM Sortino Ratio