PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIM с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIM с PPT

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) и PPT (Putnam Premier Income Trust) — оба паевые фонды: PIM — это Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый Putnam Investments, а PPT — Multisector Bonds, активно управляемый Putnam Investments. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PIM показал 4.81% в год против 4.97% в год у PPT. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PIM и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PPT с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIM имеют среднегодовую доходность 4.81%, а акции PPT немного впереди с 4.97%.

PIM

1 день
0.46%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.81%

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIM и PPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		0.06%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%

Корреляция

Корреляция между PIM и PPT составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1988 г.

0.33

Корреляция между PIM и PPT меняется по разным временным интервалам — от 0.33 (за всё время) до 0.47 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Master Intermediate Income Trust

Putnam Premier Income Trust

Часто сравнивают с PIM:
PIM с PCFPIM с PIMIXPIM с BILDXPIM с RCSPIM с GUGAXPIM с LMSMXPIM с ARINX
Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с MMTPPT с PCFPPT с RFXIXPPT с KIOPPT с NWXHXPPT с JMM

Доходность на риск

PIM vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMPPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.03

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.91

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.37

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIM vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIM на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIM и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMPPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PIM и PPT

Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и PPT.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-49.76%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-5.05%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-18.92%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-31.79%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.57%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-11.27%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.79%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и PPT

Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Putnam Premier Income Trust (PPT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.40%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

7.56%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

10.35%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

12.03%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

14.47%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и PPT

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PPT в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		8.06%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%