Сравнение PIM с LMSMX
PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) и LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 5 лет PIM показал 2.78% в год против -1.74% в год у LMSMX. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. PIM взимает 1.09% в год против 0.00% у LMSMX.
Доходность
Сравнение доходности PIM и LMSMX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 1.32%.
PIM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.81%
LMSMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIM и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 0.06% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 8.25% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 1.32% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Корреляция
Корреляция между PIM и LMSMX составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIM vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
PIM
LMSMX
Сравнение PIM c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIM | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.64 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.48 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.64 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.51 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIM | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PIM и LMSMX
Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIM | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -30.76% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -3.05% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -30.18% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -12.36% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.08% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.07% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIM и LMSMX
Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIM | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 1.58% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 2.46% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 6.46% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.38% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 8.21% | +4.86% |
Сравнение комиссий PIM и LMSMX
PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIM и LMSMX
Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности LMSMX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.06% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.34% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |