PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIM с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIM с ARINX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) и ARINX (Archer Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет PIM показал 4.81% в год против 2.32% в год у ARINX. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. PIM взимает 1.09% в год против 0.98% у ARINX.

Доходность

Сравнение доходности PIM и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PIM превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 4.81% против 2.32% соответственно.

PIM

1 день
0.46%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.81%

ARINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.90%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.39%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIM и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		0.06%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
ARINX
Archer Income Fund		0.12%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Корреляция

Корреляция между PIM и ARINX составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.16

Корреляция между PIM и ARINX меняется по разным временным интервалам — от 0.16 (за всё время) до 0.28 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Master Intermediate Income Trust

Archer Income Fund

Часто сравнивают с PIM:
PIM с PCFPIM с PPTPIM с PIMIXPIM с BILDXPIM с RCSPIM с GUGAXPIM с LMSMX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с MDVAXARINX с AMFIXARINX с BCPIXARINX с JAFLXARINX с NPCTARINX с HOBIXARINX с JCPUX

Доходность на риск

PIM vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.89

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

4.44

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.69

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.32

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIM vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIM и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.89

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PIM и ARINX

Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-97.42%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-1.63%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-97.42%

+79.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-97.42%

+69.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-97.29%

+95.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.51%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.39%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и ARINX

Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

0.87%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

1.20%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

1.76%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

1,971.76%

-1,961.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

1,394.03%

-1,380.96%

Сравнение комиссий PIM и ARINX

PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и ARINX

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности ARINX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		8.06%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
ARINX
Archer Income Fund		3.18%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%