PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIM с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIM с GUGAX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) и GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет PIM показал 4.81% в год против 1.56% в год у GUGAX. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. PIM взимает 1.09% в год против 0.45% у GUGAX.

Доходность

Сравнение доходности PIM и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PIM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PIM превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 4.81% против 1.56% соответственно.

PIM

1 день
0.46%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.81%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.67%
3 года*
3.85%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIM и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		0.06%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Корреляция

Корреляция между PIM и GUGAX составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.11

Корреляция между PIM и GUGAX меняется по разным временным интервалам — от 0.11 (за всё время) до 0.24 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Master Intermediate Income Trust

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PIM:
PIM с PCFPIM с PPTPIM с PIMIXPIM с BILDXPIM с RCSPIM с ARINXPIM с LMSMX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с GMGEXGUGAX с AMFIXGUGAX с BCPIXGUGAX с GMCDXGUGAX с JCPUXGUGAX с AAIIX

Доходность на риск

PIM vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIM c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.01

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.17

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.82

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIM vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIM и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.01

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PIM и GUGAX

Максимальная просадка PIM за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIM и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.27%

-38.57%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-1.84%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-20.53%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.15%

-23.06%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.72%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-11.29%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.83%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PIM и GUGAX

Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

0.00%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

1.76%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

3.69%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

6.56%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

5.43%

+7.64%

Сравнение комиссий PIM и GUGAX

PIM берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIM и GUGAX

Дивидендная доходность PIM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		8.06%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%