Сравнение PILL с TMF
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -7.05%/yr vs -30.26%/yr for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PILL charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PILL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%.
PILL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 33.79%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 209.10%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам PILL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 33.93% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 4.63% |
Correlation
The correlation between PILL and TMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between PILL and TMF shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. TMF — Ранг доходности на риск
PILL
TMF
Сравнение PILL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | -0.01 | +6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.92 | -0.03 | +20.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PILL и TMF
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -92.89% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -26.51% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | -56.09% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | -88.81% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -91.72% | +37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -43.79% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 12.32% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и TMF
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 7.19% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 19.68% | +28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.66% | 28.08% | +34.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 46.61% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 43.86% | +19.93% |
Сравнение комиссий PILL и TMF
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и TMF
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.41% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and TMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PILL has higher volatility (18.74%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, PILL leads with -7.05% vs -30.26% for TMF. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PILL has performed better with a -7.05% return vs -30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.41% for PILL.
PILL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.01% for TMF.
PILL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PILL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор