Сравнение PILL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
PILL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и TMF
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
PILL vs. TMF — Ранг доходности на риск
PILL
TMF
Сравнение PILL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.51 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.52 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.56 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.89 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.51 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PILL и TMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и TMF
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и TMF
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -92.61% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -27.13% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -88.37% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -91.97% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -43.14% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 16.98% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и TMF
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 10.85% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 19.49% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 33.77% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 46.81% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 44.00% | +19.76% |