Сравнение PILL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
PILL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и SOXS
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
PILL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
PILL
SOXS
Сравнение PILL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.78 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -2.06 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.74 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.97 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -1.09 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.78 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.66 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.76 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PILL и SOXS составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SOXS
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и SOXS
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -100.00% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -96.52% | +60.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -99.85% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -100.00% | +29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -92.53% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 85.61% | -72.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 39.00% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 79.00% | -32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 120.15% | -50.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 106.42% | -46.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 99.19% | -35.43% |