PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -10.52%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. PILL charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%6.59%

Correlation

The correlation between PILL and SOXS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

-0.48

The correlation between PILL and SOXS shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

PILL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.96

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-3.83

+6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.59

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-1.00

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

-1.43

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.96

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.79

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PILL и SOXS

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-100.00%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-97.68%

+64.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-99.80%

+39.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-99.97%

+16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-100.00%

+33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-92.61%

+34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

68.11%

-57.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 22.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

44.24%

-22.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

84.19%

-35.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

102.19%

-39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

108.21%

-47.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

100.48%

-36.65%

Сравнение комиссий PILL и SOXS

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SOXS

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and SOXS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to PILL (22.02%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, PILL leads with -10.52% vs -79.43% for SOXS. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 22.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PILL has performed better with a -10.52% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.64% for PILL.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.08% for SOXS.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор