PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с SOXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -7.05%/yr vs -80.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. PILL charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.

PILL

1 день
-0.48%
1 месяц
33.79%
С начала года
33.93%
6 месяцев
24.05%
1 год
209.10%
3 года*
28.79%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		33.93%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%9.34%

Correlation

The correlation between PILL and SOXS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

-0.48

The correlation between PILL and SOXS shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с SPXLPILL с QLD
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

PILL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PILLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
-0.83

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
-3.35

+6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.64

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

-1.00

+7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.92

-1.51

+22.43

PILL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PILL и SOXS

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-100.00%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-97.88%

+64.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-99.87%

+39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.26%

-99.98%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-100.00%

+45.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-92.61%

+34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

64.48%

-54.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 18.74%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.74%

65.23%

-46.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

100.97%

-52.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.66%

117.61%

-54.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.65%

111.53%

-50.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.79%

102.14%

-38.35%

Сравнение комиссий PILL и SOXS

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SOXS

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SOXS в 62.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.41%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PILL and SOXS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to PILL (18.74%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, PILL leads with -7.05% vs -80.66% for SOXS. On fees, PILL is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 18.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PILL has performed better with a -7.05% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PILL is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.41% for PILL.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PILL and 1.08% for SOXS.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор