Сравнение PILL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
PILL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | -10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и SOXL
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
PILL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PILL
SOXL
Сравнение PILL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.46 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.64 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 14.09 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.36 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PILL и SOXL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SOXL
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и SOXL
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -90.46% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -49.26% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -90.46% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -27.28% | -43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -35.34% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 16.23% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 26.05%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 38.35% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 79.93% | -33.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 119.50% | -49.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 105.40% | -45.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 97.72% | -33.96% |