PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -10.52%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%-10.31%

Correlation

The correlation between PILL and SOXL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between PILL and SOXL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PILL и SOXL

Секторы
PILL
SOXL

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

PILL

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

PILL

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

SOXL

-

Энергетика

PILL

-

SOXL

-

Финансовые услуги

PILL

-

SOXL

-

Промышленность

PILL

-

SOXL

-

Недвижимость

PILL

-

SOXL

-

Технологии

PILL

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

PILL

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

PILL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
12.69

-10.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.98

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

29.80

-26.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

102.14

-89.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

12.69

-10.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.51

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PILL и SOXL

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-90.46%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-43.47%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-87.88%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-90.46%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-6.36%

-59.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-35.01%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

12.66%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 22.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

41.05%

-19.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

81.57%

-32.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

102.16%

-39.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

107.25%

-46.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

99.05%

-35.22%

Сравнение комиссий PILL и SOXL

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SOXL

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

PILL and SOXL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to PILL (22.02%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs -10.52% for PILL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 22.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.03% for SOXL.

PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор