PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PILL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с SOXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -1.10%/yr vs 31.92%/yr for SOXL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность 50.23%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.

PILL

1 день
-2.74%
1 месяц
36.93%
6 месяцев
52.58%
С начала года
50.23%
1 год
218.71%
3 года*
32.71%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-13.94%
1 месяц
-37.01%
6 месяцев
145.32%
С начала года
239.00%
1 год
427.27%
3 года*
72.95%
5 лет*
31.92%
10 лет*
53.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		50.23%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		239.00%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%-12.68%

Correlation

The correlation between PILL and SOXL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PILL and SOXL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PILL и SOXL

Секторы
PILL
SOXL

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

PILL

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

PILL

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

SOXL

-

Энергетика

PILL

-

SOXL

-

Финансовые услуги

PILL

-

SOXL

-

Промышленность

PILL

-

SOXL

-

Недвижимость

PILL

-

SOXL

-

Технологии

PILL

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

PILL

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с SPXLPILL с VOO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

PILL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PILLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.45

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.89

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

8.19

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

26.43

-4.78

PILL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PILL и SOXL

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-90.46%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-52.63%

+19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-87.88%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.26%

-90.46%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.53%

-52.63%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.46%

-34.95%

-23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

16.27%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет 21.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

60.71%

-39.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.25%

109.63%

-59.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.34%

124.91%

-60.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.09%

112.01%

-50.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.94%

101.43%

-37.49%

Сравнение комиссий PILL и SOXL

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SOXL

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.37%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

PILL and SOXL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (60.71%) compared to PILL (21.20%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 31.92% vs -1.10% for PILL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PILL has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 31.92% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.01% for SOXL.

PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор