PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PILL returned -10.52%/yr vs 8.23%/yr for PJP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PILL charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности PILL и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 5.88%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%4.30%

Correlation

The correlation between PILL and PJP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between PILL and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PILL и PJP

Секторы
PILL
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

PILL

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

PILL

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

PJP

-

Энергетика

PILL

-

PJP

-

Финансовые услуги

PILL

-

PJP

-

Промышленность

PILL

-

PJP

-

Недвижимость

PILL

-

PJP

-

Технологии

PILL

-

PJP

-

Коммунальные услуги

PILL

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXL
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

PILL vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.34

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.30

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.13

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

12.89

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.60

-0.70

Просадки

Сравнение просадок PILL и PJP

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-37.06%

-51.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-9.44%

-23.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

-16.27%

-44.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-17.51%

-65.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-0.13%

-66.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-8.85%

-49.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

3.02%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и PJP

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

6.00%

+16.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

12.31%

+36.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

16.62%

+45.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

16.22%

+44.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

18.40%

+45.43%

Сравнение комиссий PILL и PJP

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и PJP

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PILL and PJP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to PJP (6.00%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs PJP's -37.06%.

On 5-year performance, PJP leads with 8.23% vs -10.52% for PILL. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJP has performed better with a 8.23% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PJP has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.64% for PILL.

PILL is categorized as Leveraged Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. Both ETFs track Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор