Сравнение PILL с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
PILL и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и PJP
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
PILL vs. PJP — Ранг доходности на риск
PILL
PJP
Сравнение PILL c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.91 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.68 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.59 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PILL и PJP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и PJP
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и PJP
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -37.06% | -51.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -11.68% | -24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -17.51% | -65.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -5.28% | -65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -8.89% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 3.85% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и PJP
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 6.41% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 11.50% | +35.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 18.92% | +50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 15.97% | +43.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 18.42% | +45.34% |